Сравнение KSDIX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSDIX показывает доходность 7.19%, а HRTVX немного выше – 7.35%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.03% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и HRTVX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
KSDIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
KSDIX
HRTVX
Сравнение KSDIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.37 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 9.02 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и HRTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и HRTVX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и HRTVX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -61.68% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.48% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.17% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -46.31% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.91% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -9.07% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.54% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и HRTVX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.14% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.63% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.61% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.53% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.02% | +1.58% |