Сравнение KSCOX с SGGKY
KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while SGGKY (Singapore Technologies Engineering Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.27%/yr vs 18.55%/yr for SGGKY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и SGGKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SGGKY с доходностью 40.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 19.27%, а акции SGGKY немного отстают с 18.55%.
KSCOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
SGGKY
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 45.20%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 52.85%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение доходности по годам KSCOX и SGGKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 17.73% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 40.11% | 92.59% | 21.90% | 24.06% | -6.68% | -1.56% | 6.90% | 16.62% | 10.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between KSCOX and SGGKY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCOX vs. SGGKY — Ранг доходности на риск
KSCOX
SGGKY
Сравнение KSCOX c SGGKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | SGGKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.41 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 6.26 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и SGGKY
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SGGKY в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и SGGKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCOX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -41.78% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -19.95% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | -19.95% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -28.58% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -41.70% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -3.77% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.74% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 7.66% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и SGGKY
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 6.04%, в то время как у Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCOX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 12.10% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 29.58% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 46.31% | -20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 34.31% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 30.96% | -4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и SGGKY
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SGGKY в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 1.99% | 1.98% | 3.46% | 3.92% | 6.52% | 3.84% | 3.44% | 3.50% | 4.05% | 7.64% | 7.99% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
KSCOX and SGGKY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGGKY has higher volatility (12.10%) compared to KSCOX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs SGGKY's -41.78%.
SGGKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCOX и SGGKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор