PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с SGGKY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с SGGKY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и SGGKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и SGGKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR		36.63%92.59%21.90%24.06%-6.68%-1.56%6.90%16.62%10.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно ниже, чем у SGGKY с доходностью 36.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 21.31%, а акции SGGKY немного впереди с 22.10%.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

SGGKY

1 день
3.70%
1 месяц
13.16%
С начала года
36.63%
6 месяцев
31.51%
1 год
78.19%
3 года*
52.25%
5 лет*
30.74%
10 лет*
22.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с SGGKY:
SGGKY с DBSDYSGGKY с VOOSGGKY с TVK.TO

Доходность на риск

KSCOX vs. SGGKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGGKY
Ранг доходности на риск SGGKY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGKY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGKY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGKY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGKY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGKY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c SGGKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXSGGKYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.55

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.22

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.00

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

11.43

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. SGGKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SGGKY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и SGGKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXSGGKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.55

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между KSCOX и SGGKY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и SGGKY

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SGGKY в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR		1.45%1.98%3.46%3.92%6.52%3.84%3.44%3.50%4.05%7.64%7.99%5.31%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и SGGKY

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SGGKY в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и SGGKY.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXSGGKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-41.78%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-19.95%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-28.58%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-41.70%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

0.00%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-9.76%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

6.97%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и SGGKY

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXSGGKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.12%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

30.91%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

50.75%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

33.81%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

32.12%

-6.28%