Сравнение KSCOX с SWPPX

С начала года, KSCOX показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 21.17% против 13.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSCOX и SWPPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и SWPPX.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.