Сравнение KSCOX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции OBMCX по среднегодовой доходности: 21.31% против 19.20% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и OBMCX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
KSCOX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
KSCOX
OBMCX
Сравнение KSCOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.82 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.42 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.82 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 13.69 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.82 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и OBMCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и OBMCX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и OBMCX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -68.24% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -12.68% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -28.11% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -50.04% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -5.04% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -16.51% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.54% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и OBMCX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 12.02% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 19.34% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 27.49% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 26.14% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 25.73% | +0.11% |