PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 21.31% против 14.90% соответственно.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий KSCOX и NESGX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KSCOX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.58

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.17

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.11

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

10.44

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.58

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между KSCOX и NESGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и NESGX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и NESGX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-50.29%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-17.27%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-50.05%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-50.29%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-4.31%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-11.74%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

5.14%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и NESGX

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.14%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

23.43%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

35.37%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

29.13%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.56%

+0.28%