Сравнение KSCOX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 21.31% против 18.04% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и NEAGX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
KSCOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
KSCOX
NEAGX
Сравнение KSCOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.14 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.71 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 4.27 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 15.19 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.14 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и NEAGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и NEAGX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и NEAGX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -41.80% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -14.01% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -36.31% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -36.31% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -7.75% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -8.72% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.93% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и NEAGX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 11.64% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 19.84% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 28.93% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.33% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.90% | +1.94% |