Сравнение KSCOX с AVDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и AVDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 8.16% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и AVDVX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.
Доходность на риск
KSCOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
KSCOX
AVDVX
Сравнение KSCOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.78 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 3.36 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.54 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.53 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 14.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.78 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и AVDVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и AVDVX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и AVDVX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и AVDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -43.06% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -12.92% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -27.37% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -9.22% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -6.82% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.14% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и AVDVX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 7.98% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.64% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 12.03% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 17.18% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 16.61% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 19.47% | +6.37% |