PortfoliosLab logo
Сравнение AVDVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVUV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.28%
74.26%
AVDVX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.84

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.21

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.17

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.06

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.74

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.34%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

9.20%

1 год

15.76%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и AVUV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.84
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.21
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.17
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.06
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.74
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.28
AVDVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AVUV в 1.92%


TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-21.64%
AVDVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 10.60%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
15.36%
AVDVX
AVUV