PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий AVDVX и AVUV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVDVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.22

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.78

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.88

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

7.40

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.22

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVUV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-49.42%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.43%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-28.79%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-3.97%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.14%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.91%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUV

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.41%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

13.10%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

23.46%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

22.95%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

28.59%

-9.12%