PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXAVUV
Дох-ть с нач. г.9.86%16.20%
Дох-ть за 1 год23.19%39.85%
Дох-ть за 3 года3.79%9.19%
Коэф-т Шарпа1.631.78
Коэф-т Сортино2.252.62
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара2.403.51
Коэф-т Мартина9.469.27
Индекс Язвы2.48%4.16%
Дневная вол-ть14.37%21.70%
Макс. просадка-43.06%-49.42%
Текущая просадка-4.86%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и AVUV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUV

С начала года, AVDVX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
12.51%
AVDVX
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и AVUV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.78
AVDVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AVUV в 1.51%


TTM20232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.20%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-1.06%
AVDVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 3.81%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
8.61%
AVDVX
AVUV