PortfoliosLab logo
Сравнение AVDVX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.28%
54.03%
AVDVX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.84

DISVX:

1.00

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.21

DISVX:

1.39

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.17

DISVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.06

DISVX:

1.25

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.74

DISVX:

3.90

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

DISVX:

4.37%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.34%

DISVX:

17.08%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

DISVX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.96%.


AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

9.20%

1 год

15.76%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

DISVX

С начала года

13.96%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

10.50%

1 год

17.69%

5 лет

16.27%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и DISVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.84
DISVX: 1.00
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.21
DISVX: 1.39
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.17
DISVX: 1.20
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.06
DISVX: 1.25
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.74
DISVX: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.00
AVDVX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DISVX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.32%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.07%
AVDVX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISVX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 10.60% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
10.43%
AVDVX
DISVX