PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXDISVX
Дох-ть с нач. г.7.99%8.05%
Дох-ть за 1 год20.21%19.01%
Дох-ть за 3 года3.36%3.95%
Коэф-т Шарпа1.411.38
Коэф-т Сортино1.971.93
Коэф-т Омега1.251.24
Коэф-т Кальмара2.242.43
Коэф-т Мартина8.037.70
Индекс Язвы2.53%2.49%
Дневная вол-ть14.43%13.94%
Макс. просадка-43.06%-63.79%
Текущая просадка-6.48%-7.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVDVX и DISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDVX показывает доходность 7.99%, а DISVX немного выше – 8.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
-0.61%
AVDVX
DISVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и DISVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03
DISVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и DISVX

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.38
AVDVX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DISVX в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.26%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.93%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
-7.15%
AVDVX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISVX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 3.97% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
4.05%
AVDVX
DISVX