PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DISVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDVX или DISVX.

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.93

DISVX:

1.03

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.32

DISVX:

1.44

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.19

DISVX:

1.21

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.16

DISVX:

1.30

Коэф-т Мартина

AVDVX:

4.12

DISVX:

4.07

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

DISVX:

4.36%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.23%

DISVX:

16.97%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

AVDVX:

0.00%

DISVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 18.57%.

AVDVX

С начала года

14.72%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

15.09%

1 год

16.00%

5 лет

16.83%

10 лет

N/A

DISVX

С начала года

18.57%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

17.43%

1 год

17.43%

5 лет

17.21%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDVX и DISVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DISVX в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		3.79%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.89%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISVX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...