PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DISVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и DISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		4.85%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 4.85%.

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

DISVX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.61%
С начала года
4.85%
6 месяцев
12.73%
1 год
44.17%
3 года*
23.85%
5 лет*
14.05%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с ISVL

Сравнение комиссий AVDVX и DISVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

2.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

3.30

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

3.13

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

12.45

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DISVX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.88%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-61.57%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.26%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-27.43%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.37%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-12.23%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISVX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 7.17% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.83%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.14%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.53%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.99%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.74%

+2.74%