PortfoliosLab logo
Сравнение AVDVX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVUVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.28%
57.95%
AVDVX
AVUVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.89

AVUVX:

-0.32

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.27

AVUVX:

-0.30

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.18

AVUVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.12

AVUVX:

-0.27

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.96

AVUVX:

-0.78

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

AVUVX:

10.44%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.35%

AVUVX:

25.32%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

AVUVX:

-50.24%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

AVUVX:

-23.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью -13.42%.


AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

8.94%

1 год

15.19%

5 лет

16.15%

10 лет

N/A

AVUVX

С начала года

-13.42%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-9.69%

5 лет

18.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и AVUVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.


График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%
График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUVX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и AVUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.89
AVUVX: -0.32
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.27
AVUVX: -0.30
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.18
AVUVX: 0.96
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.12
AVUVX: -0.27
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.96
AVUVX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.32
AVDVX
AVUVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности AVUVX в 4.75%


TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
4.75%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-23.23%
AVDVX
AVUVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUVX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 10.63%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
15.64%
AVDVX
AVUVX