PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с AVUVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		8.30%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDVX показывает доходность 8.44%, а AVUVX немного ниже – 8.30%.

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.47%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.00%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIXAVUVX с VOOG

Сравнение комиссий AVDVX и AVUVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.23

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.79

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.90

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

7.51

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.23

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVUVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности AVUVX в 6.55%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.55%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-50.24%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.25%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-28.81%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.28%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.92%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.97%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUVX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.55%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.17%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

23.63%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

22.93%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

29.09%

-9.61%