PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXAVUVX
Дох-ть с нач. г.7.31%15.24%
Дох-ть за 1 год15.76%29.66%
Дох-ть за 3 года3.14%9.03%
Коэф-т Шарпа1.351.70
Коэф-т Сортино1.902.51
Коэф-т Омега1.241.31
Коэф-т Кальмара2.373.33
Коэф-т Мартина7.578.90
Индекс Язвы2.57%4.05%
Дневная вол-ть14.45%21.19%
Макс. просадка-43.06%-50.24%
Текущая просадка-7.07%-2.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и AVUVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUVX

С начала года, AVDVX показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 15.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
9.33%
AVDVX
AVUVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и AVUVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.57
AVUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.90

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и AVUVX

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
1.70
AVDVX
AVUVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AVUVX в 1.37%


TTM20232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.37%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.07%
-2.24%
AVDVX
AVUVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUVX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 3.91%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
8.44%
AVDVX
AVUVX