PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXAVUVX
Дох-ть с нач. г.7.06%4.61%
Дох-ть за 1 год16.30%33.79%
Дох-ть за 3 года3.35%8.64%
Коэф-т Шарпа1.201.74
Дневная вол-ть13.46%19.38%
Макс. просадка-43.06%-50.24%
Current Drawdown0.00%-0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVDVX и AVUVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVUVX

С начала года, AVDVX показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
43.50%
99.64%
AVDVX
AVUVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis International Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий AVDVX и AVUVX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.57
AVUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.48

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и AVUVX

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVDVX и AVUVX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.20
1.74
AVDVX
AVUVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVUVX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности AVUVX в 1.50%


TTM20232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.29%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.50%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVUVX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.93%
AVDVX
AVUVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVUVX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 4.21%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.21%
4.88%
AVDVX
AVUVX