PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DFIV

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDVX или DFIV.

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DFIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.91

DFIV:

0.82

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.27

DFIV:

1.21

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.18

DFIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.11

DFIV:

0.96

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.93

DFIV:

3.74

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.21%

DFIV:

17.41%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

AVDVX:

0.00%

DFIV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.24%.

AVDVX

С начала года

14.88%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

16.44%

1 год

14.71%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

DFIV

С начала года

17.24%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

15.83%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDVX и DFIV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DFIV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DFIV в 3.46%

TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		3.73%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.46%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DFIV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DFIV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 2.89%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...