PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%-2.36%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий AVDVX и DFIV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

AVDVX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.32

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.02

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.29

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

14.56

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.18

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DFIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DFIV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DFIV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-25.42%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.12%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-4.97%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.58%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DFIV

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.20%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.50%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.16%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.70%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.70%

+2.77%