- ISIN
- US0250728443
- CUSIP
- 025072844
- Эмитент
- Avantis Investors
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции AVDVX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,938.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) показал доход в 17.18% с начала года и 45.11% за последние 12 месяцев.
Avantis International Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVDVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64% | 8.97% | -9.22% | 6.77% | 3.71% | -0.62% | 17.18% | ||||||
| 2025 | 2.70% | 1.43% | 2.83% | 4.27% | 6.15% | 4.21% | 0.53% | 6.98% | 4.18% | 0.06% | 3.84% | 3.07% | 48.24% |
| 2024 | -1.70% | 1.64% | 5.53% | -1.77% | 5.67% | -3.57% | 5.24% | 1.53% | 1.66% | -5.04% | 1.09% | -1.48% | 8.41% |
| 2023 | 7.94% | -2.30% | 0.09% | 1.63% | -5.44% | 4.53% | 5.69% | -2.73% | -2.19% | -3.77% | 7.18% | 6.18% | 16.75% |
| 2022 | -3.14% | -0.09% | 0.17% | -5.02% | 1.16% | -10.36% | 6.13% | -4.75% | -10.65% | 5.58% | 13.06% | -1.00% | -10.88% |
| 2021 | -1.19% | 5.45% | 3.68% | 4.05% | 3.17% | -2.20% | 1.05% | 1.51% | -2.51% | 2.90% | -6.25% | 5.54% | 15.46% |
Метрики бенчмарка
Avantis International Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.75, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.19%) than losses (90.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 93.19%
- Участие в снижении
- 90.12%
Комиссия
Комиссия AVDVX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVDVX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 13.52 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis International Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $0.53 | $0.41 | $0.35 | $0.51 | $0.15 | $0.04 |
Дивидендный доход | 8.94% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis International Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis International Small Cap Value Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.06%март 2020 г. | 2mo 20d | 8mo 15d | 11mo 5dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.37%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.84%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.92%март 2026 г. | 18d | 1mo 24d | 2mo 12dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.19%авг. 2024 г. | 4d | 16d | 20dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -56.78% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -18.90% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.43% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.72% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.97% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVDVX
Добавьте Avantis International Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVDVX