PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0250728443
CUSIP025072844
ЭмитентAvantis Investors
Дата выпуска3 дек. 2019 г.
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AVDVX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AVDVX с AVUV, AVDVX с DISVX, AVDVX с AVUVX, AVDVX с AVDV, AVDVX с SCHD, AVDVX с COWZ, AVDVX с VIGI, AVDVX с VBR, AVDVX с FXAIX, AVDVX с DISV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis International Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
14.94%
AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avantis International Small Cap Value Fund показал доход в 9.44% с начала года и 21.93% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.44%25.82%
1 месяц-2.65%3.20%
6 месяцев2.14%14.94%
1 год21.93%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.70%1.64%5.53%-1.77%4.60%-2.59%5.24%1.53%1.66%-5.04%9.44%
20237.94%-2.31%0.09%1.63%-5.44%4.53%5.69%-2.73%-2.20%-3.77%7.18%6.18%16.75%
2022-3.14%-0.08%0.17%-5.02%1.16%-10.36%6.13%-4.75%-10.65%5.58%13.06%-0.99%-10.88%
2021-1.19%5.45%3.68%4.05%3.17%-2.20%1.05%1.51%-2.51%2.90%-6.25%5.54%15.46%
2020-6.18%-9.62%-21.86%12.20%5.75%1.93%2.97%7.37%-2.04%-2.74%15.88%8.01%5.65%
20195.61%5.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVDVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Avantis International Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
3.08
AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis International Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.41$0.41$0.35$0.30$0.15$0.04

Дивидендный доход

3.22%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
0
AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis International Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis International Small Cap Value Fund составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.06%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.233
-27.37%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.31222 дек. 2023 г.579
-8.19%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.15
-7.28%8 июн. 2021 г.2919 июл. 2021 г.343 сент. 2021 г.63
-5.89%27 сент. 2024 г.261 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis International Small Cap Value Fund составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.89%
AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)