PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DISV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDVX или DISV.

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.18%
29.31%
AVDVX
DISV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.84

DISV:

0.80

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.21

DISV:

1.18

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.17

DISV:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.06

DISV:

1.03

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.74

DISV:

3.10

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

DISV:

4.71%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.34%

DISV:

18.38%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

DISV:

-26.77%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

DISV:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 13.19%.

AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

9.20%

1 год

15.76%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

DISV

С начала года

13.19%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.66%

1 год

15.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISV: 0.42%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и DISV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.84
DISV: 0.80
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.21
DISV: 1.18
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.17
DISV: 1.16
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.06
DISV: 1.03
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.74
DISV: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.80
AVDVX
DISV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DISV в 2.52%

TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.52%
AVDVX
DISV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 10.60%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
11.70%
AVDVX
DISV