PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.76%
13.68%
AVDVX
DISV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.57

DISV:

-0.04

Коэф-т Сортино

AVDVX:

0.88

DISV:

0.06

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.11

DISV:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.03

DISV:

-0.05

Коэф-т Мартина

AVDVX:

2.34

DISV:

-0.14

Индекс Язвы

AVDVX:

3.59%

DISV:

4.47%

Дневная вол-ть

AVDVX:

14.65%

DISV:

16.77%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

DISV:

-26.77%

Текущая просадка

AVDVX:

-5.18%

DISV:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью -0.49%.


AVDVX

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-0.11%

1 год

7.62%

5 лет

17.71%

10 лет

N/A

DISV

С начала года

-0.49%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-0.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISV: 0.42%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и DISV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDVX: 0.48
DISV: -0.04
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 0.75
DISV: 0.06
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
AVDVX: 1.09
DISV: 1.01
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AVDVX: 0.86
DISV: -0.05
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDVX: 1.94
DISV: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа DISV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.04
AVDVX
DISV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DISV в 2.87%


TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
4.09%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.87%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.18%
-12.54%
AVDVX
DISV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 4.87%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.87%
9.05%
AVDVX
DISV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab