PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDVX с DISV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDVX returned 25.59%/yr vs 23.97%/yr for DISV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AVDVX charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 15.37%.

AVDVX

1 день
1.22%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
5.91%
С начала года
16.20%
1 год
35.74%
3 года*
25.59%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
Всё время*
14.75%

DISV

1 день
0.51%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
5.79%
С начала года
15.37%
1 год
32.91%
3 года*
23.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class
$0.00$0.00$0.00

DISV

Dimensional International Small Cap Value ETF
$15.09M$14.11M$13.39M

Сравнение доходности по годам AVDVX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class		16.20%48.24%8.41%16.75%-8.54%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		15.37%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between AVDVX and DISV is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between AVDVX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с SCHDAVDVX с AVUVXAVDVX с DISVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBRDISV с VB

Доходность на риск

AVDVX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVXDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.06

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.61

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

9.18

+0.91

AVDVX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-26.77%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.69%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.15%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.83%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.65%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.47%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.92%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.27%

+2.15%

Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class		9.02%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVDVX and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDVX has higher volatility (5.32%) compared to DISV (3.65%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs DISV's -26.77%.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDVX и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор