PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DISV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-8.85%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		4.38%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 4.38%.

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

DISV

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.38%
6 месяцев
11.71%
1 год
39.90%
3 года*
21.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VBDISV с AVDS

Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

2.31

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

2.99

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

3.17

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

12.55

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DISV в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.53%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-26.77%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.69%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.16%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.95%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.21%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.77%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.12%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.37%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.41%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.41%

+2.07%