PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с DISV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-8.85%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 5.04%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VBDISV с AVDS

Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.07

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.24

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

13.00

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.16

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DISV в 2.52%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-26.77%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.69%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.58%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.95%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.17%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.76%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.10%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.35%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.41%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.41%

+2.06%