PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXDISV
Дох-ть с нач. г.7.99%6.07%
Дох-ть за 1 год20.21%16.95%
Коэф-т Шарпа1.411.17
Коэф-т Сортино1.971.64
Коэф-т Омега1.251.20
Коэф-т Кальмара2.242.11
Коэф-т Мартина8.036.48
Индекс Язвы2.53%2.68%
Дневная вол-ть14.43%14.79%
Макс. просадка-43.06%-26.77%
Текущая просадка-6.48%-8.22%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVDVX и DISV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

С начала года, AVDVX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 6.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
-2.61%
AVDVX
DISV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03
DISV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и DISV

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.17
AVDVX
DISV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DISV в 2.80%


TTM20232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.26%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.80%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
-8.22%
AVDVX
DISV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
4.27%
AVDVX
DISV