PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с DISV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.02%
-0.75%
AVDVX
DISV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.39

DISV:

0.54

Коэф-т Сортино

AVDVX:

0.61

DISV:

0.80

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.08

DISV:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

0.49

DISV:

0.80

Коэф-т Мартина

AVDVX:

1.60

DISV:

2.18

Индекс Язвы

AVDVX:

3.49%

DISV:

3.58%

Дневная вол-ть

AVDVX:

14.35%

DISV:

14.41%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

DISV:

-26.77%

Текущая просадка

AVDVX:

-10.97%

DISV:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 4.87%.


AVDVX

С начала года

2.81%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-2.03%

1 год

4.04%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

DISV

С начала года

4.87%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-0.76%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и DISV

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.390.54
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.610.80
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.10
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.490.80
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.602.18
AVDVX
DISV

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
0.54
AVDVX
DISV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISV

AVDVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.


TTM20232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
0.00%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.80%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.97%
-9.26%
AVDVX
DISV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISV

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.81%
3.68%
AVDVX
DISV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab