PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий AVDVX и SCHD

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

AVDVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.89

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.34

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.09

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

3.69

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.89

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Корреляция

Корреляция между AVDVX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и SCHD

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и SCHD

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-33.37%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.02%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-16.85%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-3.27%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.34%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.76%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и SCHD

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

2.35%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.93%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.69%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

14.40%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.69%

+2.79%