PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXSCHD
Дох-ть с нач. г.7.99%17.07%
Дох-ть за 1 год20.21%29.98%
Дох-ть за 3 года3.36%6.85%
Коэф-т Шарпа1.412.64
Коэф-т Сортино1.973.81
Коэф-т Омега1.251.47
Коэф-т Кальмара2.242.92
Коэф-т Мартина8.0314.57
Индекс Язвы2.53%2.04%
Дневная вол-ть14.43%11.26%
Макс. просадка-43.06%-33.37%
Текущая просадка-6.48%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и SCHD

С начала года, AVDVX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
10.97%
AVDVX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и SCHD

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.64
AVDVX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и SCHD

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.26%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и SCHD

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
-0.86%
AVDVX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и SCHD

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
3.51%
AVDVX
SCHD