PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
10.53%
AVDVX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%.


AVDVX

С начала года

8.16%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.70%

1 год

16.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


AVDVXSCHD
Коэф-т Шарпа1.292.41
Коэф-т Сортино1.803.46
Коэф-т Омега1.231.42
Коэф-т Кальмара2.233.46
Коэф-т Мартина6.8113.08
Индекс Язвы2.68%2.04%
Дневная вол-ть14.05%11.08%
Макс. просадка-43.06%-33.37%
Текущая просадка-6.33%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и SCHD

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.292.41
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.46
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.42
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.233.46
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8113.08
AVDVX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.41
AVDVX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и SCHD

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.25%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и SCHD

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-1.27%
AVDVX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и SCHD

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.60%
AVDVX
SCHD