PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIVAVDV с FNDC

Сравнение комиссий AVDVX и AVDV

И AVDVX, и AVDV имеют комиссию равную 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVDVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.48

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.87

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

16.10

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVDV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVDV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-43.01%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.19%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-28.08%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.48%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.88%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.17%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVDV

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.64% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.50%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.20%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.44%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.15%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.76%

-0.29%