PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.36%
38.15%
AVDVX
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.57

AVDV:

-0.03

Коэф-т Сортино

AVDVX:

0.88

AVDV:

0.07

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.11

AVDV:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.03

AVDV:

-0.04

Коэф-т Мартина

AVDVX:

2.34

AVDV:

-0.13

Индекс Язвы

AVDVX:

3.59%

AVDV:

3.79%

Дневная вол-ть

AVDVX:

14.65%

AVDV:

16.56%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

AVDVX:

-5.18%

AVDV:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью -3.27%.


AVDVX

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-0.11%

1 год

7.62%

5 лет

17.71%

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

-3.27%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-8.03%

1 год

0.18%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и AVDV

И AVDVX, и AVDV имеют комиссию равную 0.36%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDVX: 0.48
AVDV: -0.03
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 0.75
AVDV: 0.07
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
AVDVX: 1.09
AVDV: 1.01
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AVDVX: 0.86
AVDV: -0.04
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDVX: 1.94
AVDV: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.03
AVDVX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVDV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности AVDV в 4.46%


TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
4.09%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.46%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVDV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.18%
-12.52%
AVDVX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVDV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 4.87%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.87%
9.24%
AVDVX
AVDV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab