PortfoliosLab logo
Сравнение AVDVX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.28%
57.57%
AVDVX
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.84

AVDV:

0.83

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.21

AVDV:

1.24

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.17

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.06

AVDV:

1.09

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.74

AVDV:

3.82

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.34%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDVX показывает доходность 10.30%, а AVDV немного выше – 10.33%.


AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

9.20%

1 год

15.76%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

10.33%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.17%

1 год

16.70%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и AVDV

И AVDVX, и AVDV имеют комиссию равную 0.36%.


График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.84
AVDV: 0.83
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.21
AVDV: 1.24
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.17
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.06
AVDV: 1.09
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.74
AVDV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.83
AVDVX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVDV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью AVDV в 3.91%


TTM202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.91%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVDV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.22%
AVDVX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVDV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 10.60%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
12.41%
AVDVX
AVDV