PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDVX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDVX returned 13.78%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDVX показывает доходность 16.44%, а AVDV немного выше – 16.64%.

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDVX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%4.39%

Correlation

The correlation between AVDVX and AVDV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between AVDVX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIVAVDV с FNDC

Доходность на риск

AVDVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.80

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.38

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

13.70

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и AVDV

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-43.01%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.19%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.17%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-28.08%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.83%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.77%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.24%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и AVDV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 4.54%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.79%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.07%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.54%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.29%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

19.72%

-0.31%

Сравнение комиссий AVDVX и AVDV

И AVDVX, и AVDV имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и AVDV

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVDVX and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to AVDVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs AVDV's -43.01%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDVX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор