Сравнение KSA с MSTZ
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KSA is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KSA returned -0.43% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. KSA charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KSA и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | 0.63% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between KSA and MSTZ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KSA
MSTZ
Сравнение KSA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.55 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.84 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и MSTZ
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -99.38% | +58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -84.89% | +73.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -97.53% | +79.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -94.55% | +83.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 43.95% | -38.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и MSTZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 55.03% | -52.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 134.45% | -122.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 148.58% | -132.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 170.73% | -154.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 170.73% | -150.74% |
Сравнение комиссий KSA и MSTZ
KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и MSTZ
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and MSTZ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.43% for KSA. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for MSTZ.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор