PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с UAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSAUAE
Дох-ть с нач. г.0.78%5.68%
Дох-ть за 1 год10.19%8.64%
Дох-ть за 3 года1.23%2.30%
Дох-ть за 5 лет9.85%5.90%
Коэф-т Шарпа0.840.64
Коэф-т Сортино1.230.96
Коэф-т Омега1.161.12
Коэф-т Кальмара0.500.36
Коэф-т Мартина2.212.03
Индекс Язвы5.05%4.52%
Дневная вол-ть13.36%14.41%
Макс. просадка-40.56%-60.44%
Текущая просадка-12.71%-14.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и UAE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и UAE

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью 5.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
8.01%
KSA
UAE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и UAE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.03

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и UAE

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.64
KSA
UAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и UAE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности UAE в 4.12%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.12%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%

Просадки

Сравнение просадок KSA и UAE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и UAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-14.09%
KSA
UAE

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и UAE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
4.35%
KSA
UAE