PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSA с UAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с UAE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).

KSA и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или UAE.

Корреляция

Корреляция между KSA и UAE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.24

UAE:

1.65

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.38

UAE:

2.27

Коэф-т Омега

KSA:

0.95

UAE:

1.31

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.24

UAE:

1.09

Коэф-т Мартина

KSA:

-1.23

UAE:

8.74

Индекс Язвы

KSA:

3.80%

UAE:

3.19%

Дневная вол-ть

KSA:

14.28%

UAE:

18.30%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

UAE:

-60.44%

Текущая просадка

KSA:

-15.24%

UAE:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью 10.15%.

KSA

С начала года

-1.96%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-3.40%

5 лет

12.92%

10 лет

N/A

UAE

С начала года

10.15%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

18.55%

1 год

29.84%

5 лет

17.59%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSA и UAE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
UAE
iShares MSCI UAE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и UAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа UAE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и UAE

Ни KSA, ни UAE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSA и UAE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и UAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и UAE

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеют волатильность 3.89% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...