PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с UAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
12.06%
KSA
UAE

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью 8.06%.


KSA

С начала года

-0.57%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.14%

1 год

7.41%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

UAE

С начала года

8.06%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

12.37%

1 год

7.68%

5 лет (среднегодовая)

6.58%

10 лет (среднегодовая)

0.25%

Основные характеристики


KSAUAE
Коэф-т Шарпа0.600.60
Коэф-т Сортино0.910.90
Коэф-т Омега1.121.12
Коэф-т Кальмара0.390.33
Коэф-т Мартина1.531.87
Индекс Язвы5.19%4.53%
Дневная вол-ть13.35%14.25%
Макс. просадка-40.56%-60.44%
Текущая просадка-13.87%-12.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и UAE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и UAE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.600.60
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.910.90
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.12
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.390.33
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.531.87
KSA
UAE

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
0.60
KSA
UAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и UAE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности UAE в 4.03%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.03%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%

Просадки

Сравнение просадок KSA и UAE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и UAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.87%
-12.15%
KSA
UAE

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и UAE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.83%
KSA
UAE