PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с EZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSAEZA
Дох-ть с нач. г.0.78%20.98%
Дох-ть за 1 год10.19%26.28%
Дох-ть за 3 года1.23%4.10%
Дох-ть за 5 лет9.85%4.49%
Коэф-т Шарпа0.841.22
Коэф-т Сортино1.231.84
Коэф-т Омега1.161.21
Коэф-т Кальмара0.500.91
Коэф-т Мартина2.215.85
Индекс Язвы5.05%5.30%
Дневная вол-ть13.36%25.16%
Макс. просадка-40.56%-64.64%
Текущая просадка-12.71%-9.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KSA и EZA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и EZA

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью 20.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
21.10%
KSA
EZA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и EZA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
EZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и EZA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.22
KSA
EZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EZA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EZA в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
2.28%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EZA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-9.89%
KSA
EZA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
5.00%
KSA
EZA