PortfoliosLab logo
Сравнение KSA с EZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSA и EZA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KSA и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.35%
31.08%
KSA
EZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.12

EZA:

1.24

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.08

EZA:

1.82

Коэф-т Омега

KSA:

0.99

EZA:

1.23

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.09

EZA:

1.07

Коэф-т Мартина

KSA:

-0.44

EZA:

5.07

Индекс Язвы

KSA:

4.00%

EZA:

6.52%

Дневная вол-ть

KSA:

14.18%

EZA:

26.73%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

EZA:

-64.64%

Текущая просадка

KSA:

-12.86%

EZA:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью 15.44%.


KSA

С начала года

0.78%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.07%

1 год

-0.42%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.85%

10 лет

0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и EZA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.


График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSA: 0.74%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и EZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KSA: -0.12
EZA: 1.24
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KSA: -0.08
EZA: 1.82
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSA: 0.99
EZA: 1.23
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KSA: -0.09
EZA: 1.07
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KSA: -0.44
EZA: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
1.24
KSA
EZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EZA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EZA в 6.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
3.41%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EZA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.86%
-7.86%
KSA
EZA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 8.33%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
14.81%
KSA
EZA