PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSA с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с EZA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while EZA tracks the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.14%/yr vs 6.23%/yr for EZA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности KSA и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 7.14% против 6.23% соответственно.

KSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
2.95%
1 год
-0.43%
3 года*
-1.60%
5 лет*
1.46%
10 лет*
7.14%

EZA

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-6.51%
1 год
26.97%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.53%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.95%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-6.51%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between KSA and EZA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г.

0.37

Сравнение распределения секторов KSA и EZA

Секторы
KSA
EZA

Финансовые услуги

40.5%
33.5%

Сырьевые материалы

13.5%
39.0%

Энергетика

13.3%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
6.5%

Здравоохранение

4.7%
1.1%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
14.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Промышленность

3.5%
1.5%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

KSA
40.5%
EZA
33.5%

Сырьевые материалы

KSA
13.5%
EZA
39.0%

Энергетика

KSA
13.3%
EZA

-

Коммуникационные услуги

KSA
8.3%
EZA
6.5%

Здравоохранение

KSA
4.7%
EZA
1.1%

Коммунальные услуги

KSA
4.3%
EZA

-

Потребительский циклический сектор

KSA
4.2%
EZA
14.3%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.7%
EZA
2.5%

Промышленность

KSA
3.5%
EZA
1.5%

Недвижимость

KSA
2.4%
EZA
1.6%

Технологии

KSA
1.6%
EZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EWW
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с SPYEZA с VTIEZA с INDAEZA с PAF.LEZA с SCHDEZA с EWZ

Доходность на риск

KSA vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 99
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSAEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.84

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.28

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.16

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

2.54

-2.62

KSA vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSA и EZA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-64.64%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-23.31%

+11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-23.31%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-34.94%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-62.25%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-21.18%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-16.93%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

10.65%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

6.54%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

27.03%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

32.21%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

28.83%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

31.13%

-11.14%

Сравнение комиссий KSA и EZA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EZA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EZA в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		8.02%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and EZA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (6.54%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, KSA leads with 7.14% vs 6.23% for EZA. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KSA has performed better with a 7.14% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

EZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 2.80% for KSA.

KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.59% for EZA.

EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор