PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с EZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSA и EZA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KSA и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
95.53%
18.43%
KSA
EZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

0.19

EZA:

0.62

Коэф-т Сортино

KSA:

0.36

EZA:

1.01

Коэф-т Омега

KSA:

1.05

EZA:

1.12

Коэф-т Кальмара

KSA:

0.14

EZA:

0.44

Коэф-т Мартина

KSA:

0.46

EZA:

2.59

Индекс Язвы

KSA:

5.55%

EZA:

5.85%

Дневная вол-ть

KSA:

13.45%

EZA:

24.44%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

EZA:

-64.64%

Текущая просадка

KSA:

-14.11%

EZA:

-16.76%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью 11.76%.


KSA

С начала года

-0.84%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

0.87%

1 год

2.16%

5 лет

7.95%

10 лет

N/A

EZA

С начала года

11.76%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

3.88%

1 год

13.06%

5 лет

2.11%

10 лет

0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и EZA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.190.62
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.361.01
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.12
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.140.44
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.462.59
KSA
EZA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.62
KSA
EZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EZA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EZA в 6.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.66%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.96%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EZA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.11%
-16.76%
KSA
EZA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.92%
6.60%
KSA
EZA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab