PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с EZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07%
8.54%
KSA
EZA

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью 15.29%.


KSA

С начала года

-0.47%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.05%

5 лет (среднегодовая)

8.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EZA

С начала года

15.29%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

8.54%

1 год

20.02%

5 лет (среднегодовая)

3.45%

10 лет (среднегодовая)

0.04%

Основные характеристики


KSAEZA
Коэф-т Шарпа0.560.84
Коэф-т Сортино0.861.32
Коэф-т Омега1.111.15
Коэф-т Кальмара0.370.61
Коэф-т Мартина1.443.83
Индекс Язвы5.21%5.46%
Дневная вол-ть13.33%24.96%
Макс. просадка-40.56%-64.64%
Текущая просадка-13.79%-14.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и EZA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KSA и EZA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.560.84
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.861.32
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.15
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.61
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.443.83
KSA
EZA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
0.84
KSA
EZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EZA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности EZA в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.78%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
2.39%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EZA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.79%
-14.13%
KSA
EZA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
7.48%
KSA
EZA