Сравнение KSA с EZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).
KSA и EZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и EZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.86% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и EZA
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.
Доходность на риск
KSA vs. EZA — Ранг доходности на риск
KSA
EZA
Сравнение KSA c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.69 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.14 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.26 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.76 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.69 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KSA и EZA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и EZA
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EZA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и EZA
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -64.64% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -23.31% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -34.94% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -62.25% | +21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -15.66% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -16.94% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 6.01% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и EZA
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 13.33% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 25.11% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 31.40% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 28.33% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 31.31% | -11.14% |