PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с QAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.46%/yr vs 4.31%/yr for QAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности KSA и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.31% соответственно.

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between KSA and QAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.31

Сравнение распределения секторов KSA и QAT

Секторы
KSA
QAT

Финансовые услуги

39.7%
54.3%

Сырьевые материалы

13.3%
12.7%

Энергетика

13.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.7%

Коммунальные услуги

4.6%
2.6%

Промышленность

4.4%
13.2%

Здравоохранение

4.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.7%

Недвижимость

3.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
0.7%

Технологии

2.2%
0.5%

Финансовые услуги

KSA
39.7%
QAT
54.3%

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
QAT
12.7%

Энергетика

KSA
13.0%
QAT
3.3%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
QAT
6.7%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
QAT
2.6%

Промышленность

KSA
4.4%
QAT
13.2%

Здравоохранение

KSA
4.3%
QAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
QAT
0.7%

Недвижимость

KSA
3.5%
QAT
3.9%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
QAT
0.7%

Технологии

KSA
2.2%
QAT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с EZAKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EWW
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOOQAT с VHT

Доходность на риск

KSA vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSAQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.14

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.28

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.17

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

0.33

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSAQATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KSA и QAT

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-45.21%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.60%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-17.41%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-33.17%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-34.04%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-12.80%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-19.18%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.54%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и QAT

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI Qatar ETF (QAT) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.03%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.46%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.36%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.00%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.56%

+2.48%

Сравнение комиссий KSA и QAT

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и QAT

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности QAT в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

KSA and QAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.03%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, KSA leads with 7.46% vs 4.31% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KSA has performed better with a 7.46% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

QAT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.81% for KSA.

KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.59% for QAT.

KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор