PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSA с QAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с QAT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).

KSA и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или QAT.

Корреляция

Корреляция между KSA и QAT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.12

QAT:

1.31

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.21

QAT:

1.73

Коэф-т Омега

KSA:

0.97

QAT:

1.24

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.16

QAT:

0.54

Коэф-т Мартина

KSA:

-0.79

QAT:

7.35

Индекс Язвы

KSA:

3.78%

QAT:

2.24%

Дневная вол-ть

KSA:

14.26%

QAT:

12.83%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

QAT:

-45.22%

Текущая просадка

KSA:

-14.88%

QAT:

-15.49%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью 5.02%.

KSA

С начала года

-1.54%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-1.05%

1 год

-1.66%

5 лет

13.05%

10 лет

N/A

QAT

С начала года

5.02%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

4.14%

1 год

16.73%

5 лет

7.80%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSA и QAT

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
QAT
iShares MSCI Qatar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и QAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QAT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и QAT

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности QAT в 5.62%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.49%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		5.62%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Просадки

Сравнение просадок KSA и QAT

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и QAT

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...