PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с FLSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSAFLSA
Дох-ть с нач. г.0.78%0.83%
Дох-ть за 1 год10.19%8.42%
Дох-ть за 3 года1.23%1.85%
Дох-ть за 5 лет9.85%10.85%
Коэф-т Шарпа0.840.72
Коэф-т Сортино1.231.07
Коэф-т Омега1.161.13
Коэф-т Кальмара0.500.46
Коэф-т Мартина2.211.82
Индекс Язвы5.05%5.30%
Дневная вол-ть13.36%13.45%
Макс. просадка-40.56%-38.32%
Текущая просадка-12.71%-12.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KSA и FLSA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KSA и FLSA

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FLSA с доходностью 0.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-1.74%
KSA
FLSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и FLSA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLSA в 0.39%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FLSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c FLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
FLSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLSA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLSA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLSA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLSA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.82

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и FLSA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSA равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и FLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.72
KSA
FLSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и FLSA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FLSA в 3.27%


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
3.27%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и FLSA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FLSA в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FLSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-12.75%
KSA
FLSA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и FLSA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.15%
KSA
FLSA