PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с FLSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и FLSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07%
-1.02%
KSA
FLSA

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FLSA с доходностью -0.29%.


KSA

С начала года

-0.47%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.05%

5 лет (среднегодовая)

8.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLSA

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.02%

1 год

5.63%

5 лет (среднегодовая)

9.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KSAFLSA
Коэф-т Шарпа0.560.43
Коэф-т Сортино0.860.68
Коэф-т Омега1.111.09
Коэф-т Кальмара0.370.29
Коэф-т Мартина1.441.05
Индекс Язвы5.21%5.46%
Дневная вол-ть13.33%13.43%
Макс. просадка-40.56%-38.32%
Текущая просадка-13.79%-13.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и FLSA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLSA в 0.39%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FLSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KSA и FLSA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c FLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.560.43
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.860.68
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.09
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.29
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.441.05
KSA
FLSA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FLSA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и FLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
0.43
KSA
FLSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и FLSA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FLSA в 3.31%


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.78%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
3.31%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и FLSA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FLSA в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FLSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.79%
-13.73%
KSA
FLSA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и FLSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) имеют волатильность 3.33% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.35%
KSA
FLSA