PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с FLSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с FLSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while FLSA tracks the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.95%/yr vs 2.65%/yr for FLSA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KSA charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for FLSA.

Доходность

Сравнение доходности KSA и FLSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSA показывает доходность 4.97%, а FLSA немного выше – 5.04%.

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%

FLSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
4.24%
3 года*
0.78%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и FLSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%3.64%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.04%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%

Correlation

The correlation between KSA and FLSA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between KSA and FLSA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSA и FLSA

Секторы
KSA
FLSA

Финансовые услуги

39.7%
40.5%

Сырьевые материалы

13.3%
15.7%

Энергетика

13.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.4%

Коммунальные услуги

4.6%
4.7%

Промышленность

4.4%
3.7%

Здравоохранение

4.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Недвижимость

3.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.7%

Технологии

2.2%
1.3%

Финансовые услуги

KSA
39.7%
FLSA
40.5%

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
FLSA
15.7%

Энергетика

KSA
13.0%
FLSA
13.9%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
FLSA
9.4%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
FLSA
4.7%

Промышленность

KSA
4.4%
FLSA
3.7%

Здравоохранение

KSA
4.3%
FLSA
3.5%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
FLSA
2.4%

Недвижимость

KSA
3.5%
FLSA
3.0%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
FLSA
1.7%

Технологии

KSA
2.2%
FLSA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с QATKSA с EZAKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EWW
Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPYFLSA с TOTB.DE

Доходность на риск

KSA vs. FLSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c FLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSAFLSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.26

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.38

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

0.85

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. FLSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSA равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и FLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSAFLSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KSA и FLSA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FLSA в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FLSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAFLSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-38.31%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.30%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-14.95%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-27.25%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-15.86%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-12.20%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.03%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и FLSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) имеют волатильность 3.70% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAFLSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.54%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.08%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.40%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.72%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.41%

+0.63%

Сравнение комиссий KSA и FLSA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLSA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и FLSA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FLSA в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.82%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KSA and FLSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSA has higher volatility (3.70%) compared to FLSA (3.54%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs FLSA's -38.31%.

On 5-year performance, FLSA leads with 2.65% vs 1.95% for KSA. On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSA has performed better with a 2.65% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

FLSA has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.81% for KSA.

KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.39% for FLSA.

FLSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и FLSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор