PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSA с FLSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с FLSA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA).

KSA и FLSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. FLSA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или FLSA.

Корреляция

Корреляция между KSA и FLSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и FLSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.13

FLSA:

-0.16

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.07

FLSA:

-0.04

Коэф-т Омега

KSA:

0.99

FLSA:

1.00

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.09

FLSA:

-0.07

Коэф-т Мартина

KSA:

-0.46

FLSA:

-0.34

Индекс Язвы

KSA:

3.74%

FLSA:

3.99%

Дневная вол-ть

KSA:

14.22%

FLSA:

14.06%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

FLSA:

-38.32%

Текущая просадка

KSA:

-14.92%

FLSA:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FLSA с доходностью -0.72%.

KSA

С начала года

-1.59%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.56%

1 год

-2.28%

5 лет

11.74%

10 лет

N/A

FLSA

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

1.30%

1 год

-2.57%

5 лет

12.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSA и FLSA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLSA в 0.39%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и FLSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLSA
Ранг риск-скорректированной доходности FLSA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c FLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSA равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и FLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и FLSA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FLSA в 3.03%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.49%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.03%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и FLSA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FLSA в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FLSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и FLSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...