PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.95%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности KSA и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%1.51%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between KSA and SPUS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KSA и SPUS

Секторы
KSA
SPUS

Финансовые услуги

39.7%

-

Сырьевые материалы

13.3%
3.0%

Энергетика

13.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.4%

Коммунальные услуги

4.6%
0.3%

Промышленность

4.4%
7.0%

Здравоохранение

4.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.9%

Недвижимость

3.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

2.3%
7.3%

Технологии

2.2%
57.3%

Финансовые услуги

KSA
39.7%
SPUS

-

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
SPUS
3.0%

Энергетика

KSA
13.0%
SPUS
3.3%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
SPUS
6.4%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
SPUS
0.3%

Промышленность

KSA
4.4%
SPUS
7.0%

Здравоохранение

KSA
4.3%
SPUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
SPUS
2.9%

Недвижимость

KSA
3.5%
SPUS
1.4%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
SPUS
7.3%

Технологии

KSA
2.2%
SPUS
57.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с FLSAKSA с QATKSA с EZAKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EWW
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

KSA vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSASPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.86

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.79

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.79

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

16.32

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSASPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.86

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.91

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KSA и SPUS

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSASPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-30.80%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.66%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-22.82%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-28.06%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-0.86%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.21%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.47%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и SPUS

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.70%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSASPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.84%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.16%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.23%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

21.28%

-1.24%

Сравнение комиссий KSA и SPUS

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и SPUS

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSA and SPUS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 1.95% for KSA. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.52% for SPUS.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while SPUS is S&P 500. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор