PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSASPUS
Дох-ть с нач. г.0.78%21.37%
Дох-ть за 1 год10.19%32.93%
Дох-ть за 3 года1.23%9.19%
Коэф-т Шарпа0.842.25
Коэф-т Сортино1.232.96
Коэф-т Омега1.161.41
Коэф-т Кальмара0.502.98
Коэф-т Мартина2.2111.98
Индекс Язвы5.05%2.85%
Дневная вол-ть13.36%15.17%
Макс. просадка-40.56%-30.80%
Текущая просадка-12.71%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KSA и SPUS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и SPUS

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
10.23%
KSA
SPUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и SPUS

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
SPUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.98

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и SPUS

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.25
KSA
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и SPUS

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPUS в 0.72%


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.72%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и SPUS

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-2.79%
KSA
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и SPUS

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
4.27%
KSA
SPUS