PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
9.91%
KSA
SPUS

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 24.69%.


KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPUS

С начала года

24.69%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.77%

1 год

29.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KSASPUS
Коэф-т Шарпа0.531.96
Коэф-т Сортино0.822.61
Коэф-т Омега1.111.36
Коэф-т Кальмара0.352.61
Коэф-т Мартина1.3510.41
Индекс Язвы5.24%2.87%
Дневная вол-ть13.32%15.30%
Макс. просадка-40.56%-30.80%
Текущая просадка-13.89%-2.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и SPUS

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KSA и SPUS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.96
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.61
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.36
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.352.61
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3510.41
KSA
SPUS

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
1.96
KSA
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и SPUS

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPUS в 0.70%


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и SPUS

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.89%
-2.15%
KSA
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и SPUS

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.26%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
4.90%
KSA
SPUS