PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
6.17%
KSA
HLAL

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 15.28%.


KSA

С начала года

-0.76%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-1.27%

1 год

7.20%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HLAL

С начала года

15.28%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

6.47%

1 год

20.96%

5 лет (среднегодовая)

15.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KSAHLAL
Коэф-т Шарпа0.581.61
Коэф-т Сортино0.892.15
Коэф-т Омега1.111.29
Коэф-т Кальмара0.382.25
Коэф-т Мартина1.498.41
Индекс Язвы5.19%2.48%
Дневная вол-ть13.33%12.98%
Макс. просадка-40.56%-33.57%
Текущая просадка-14.04%-1.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и HLAL

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KSA и HLAL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.581.61
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.892.15
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.29
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.382.25
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.498.41
KSA
HLAL

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
1.61
KSA
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и HLAL

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности HLAL в 0.70%


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.70%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и HLAL

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.04%
-1.49%
KSA
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и HLAL

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.39%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.53%
KSA
HLAL