Сравнение KSA с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
KSA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или HLAL.
Основные характеристики
| KSA | HLAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.78% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | 10.19% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.23% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 15.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 9.31 |
| Индекс Язвы | 5.05% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 12.88% |
| Макс. просадка | -40.56% | -33.57% |
| Текущая просадка | -12.71% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между KSA и HLAL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KSA и HLAL
С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и HLAL
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и HLAL
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности HLAL в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.75% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.72% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и HLAL
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и HLAL
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.