PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSA с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с HLAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

KSA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или HLAL.

Корреляция

Корреляция между KSA и HLAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KSA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.14

HLAL:

0.27

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.20

HLAL:

0.66

Коэф-т Омега

KSA:

0.97

HLAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.16

HLAL:

0.35

Коэф-т Мартина

KSA:

-0.80

HLAL:

1.23

Индекс Язвы

KSA:

3.72%

HLAL:

6.16%

Дневная вол-ть

KSA:

14.22%

HLAL:

20.67%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

KSA:

-15.05%

HLAL:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -2.04%.

KSA

С начала года

-1.74%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-2.01%

5 лет

13.00%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-2.04%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

-1.44%

1 год

5.53%

5 лет

17.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSA и HLAL

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и HLAL

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности HLAL в 0.69%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.50%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.69%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и HLAL

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и HLAL

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.72%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...