PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSA с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с HLAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.21%/yr vs 14.01%/yr for HLAL. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KSA charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности KSA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 17.14%.

KSA

1 день
-0.26%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
-3.06%
С начала года
5.52%
1 год
2.92%
3 года*
0.54%
5 лет*
1.21%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.24%

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

KSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF
$22.05M$20.28M$20.26M

Сравнение доходности по годам KSA и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		5.52%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%-7.38%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%

Correlation

The correlation between KSA and HLAL is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.40

Сравнение распределения секторов KSA и HLAL

Секторы
KSA
HLAL

Финансовые услуги

41.1%
0.0%

Сырьевые материалы

13.0%
2.1%

Энергетика

12.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
13.8%

Здравоохранение

4.7%
9.6%

Коммунальные услуги

4.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Промышленность

3.5%
5.1%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Технологии

1.7%
57.0%

Финансовые услуги

KSA
41.1%
HLAL
0.0%

Сырьевые материалы

KSA
13.0%
HLAL
2.1%

Энергетика

KSA
12.7%
HLAL
3.9%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
HLAL
13.8%

Здравоохранение

KSA
4.7%
HLAL
9.6%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
HLAL
0.2%

Потребительский циклический сектор

KSA
4.3%
HLAL
5.0%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
HLAL
2.6%

Промышленность

KSA
3.5%
HLAL
5.1%

Недвижимость

KSA
2.5%
HLAL
0.8%

Технологии

KSA
1.7%
HLAL
57.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с EZAKSA с EWW
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

KSA vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSAHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.19

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.06

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.30

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

12.09

-11.57

KSA vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSA и HLAL

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-33.57%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.20%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-21.67%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-23.18%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-1.40%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.97%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.77%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и HLAL

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.44%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.66%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.81%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.39%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.96%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.24%

-0.26%

Сравнение комиссий KSA и HLAL

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и HLAL

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.73%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and HLAL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.66%) compared to KSA (3.44%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.01% vs 1.21% for KSA. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.01% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.45% for HLAL.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. KSA tracks MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор