Сравнение KSA с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
KSA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | -7.98% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и HLAL
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
KSA vs. HLAL — Ранг доходности на риск
KSA
HLAL
Сравнение KSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.77 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.77 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.08 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между KSA и HLAL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и HLAL
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и HLAL
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -33.57% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.15% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -23.18% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -6.39% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -5.10% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.89% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и HLAL
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.86% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.16% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.53% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.53% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.33% | -0.16% |