PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.95%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности KSA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%-7.98%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between KSA and HLAL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.40

Сравнение распределения секторов KSA и HLAL

Секторы
KSA
HLAL

Финансовые услуги

39.7%
0.0%

Сырьевые материалы

13.3%
2.5%

Энергетика

13.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
16.7%

Коммунальные услуги

4.6%
1.0%

Промышленность

4.4%
4.6%

Здравоохранение

4.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.9%

Недвижимость

3.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%
5.6%

Технологии

2.2%
50.4%

Финансовые услуги

KSA
39.7%
HLAL
0.0%

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
HLAL
2.5%

Энергетика

KSA
13.0%
HLAL
4.5%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
HLAL
16.7%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
HLAL
1.0%

Промышленность

KSA
4.4%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

KSA
4.3%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
HLAL
2.9%

Недвижимость

KSA
3.5%
HLAL
0.8%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
HLAL
5.6%

Технологии

KSA
2.2%
HLAL
50.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с EZAKSA с SPWOKSA с EWW
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

KSA vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSAHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
3.33

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
4.62

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

4.30

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

19.85

-19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSAHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.33

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.59

Просадки

Сравнение просадок KSA и HLAL

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-33.57%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.20%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-21.67%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-23.18%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-0.07%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.00%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.20%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и HLAL

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.70% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.70%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.95%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.17%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.60%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.21%

-0.17%

Сравнение комиссий KSA и HLAL

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и HLAL

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and HLAL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 1.95% for KSA. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.44% for HLAL.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор