Сравнение KRT с AMGN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KRT с AMGN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или AMGN.

Корреляция

Корреляция между KRT и AMGN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KRT и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KRT

AMGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

-0.12

AMGN:

0.27

Коэф-т Сортино

KRT:

0.08

AMGN:

0.58

Коэф-т Омега

KRT:

1.01

AMGN:

1.08

Коэф-т Кальмара

KRT:

-0.15

AMGN:

0.33

Коэф-т Мартина

KRT:

-0.40

AMGN:

0.77

Индекс Язвы

KRT:

10.53%

AMGN:

9.87%

Дневная вол-ть

KRT:

35.75%

AMGN:

27.58%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

KRT:

-26.03%

AMGN:

-16.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$488.69M

AMGN:

$149.09B

EPS

KRT:

$1.49

AMGN:

$7.57

Коэффициент P/E

KRT:

16.37

AMGN:

36.63

Коэффициент P/S

KRT:

1.16

AMGN:

4.46

Коэффициент P/B

KRT:

3.14

AMGN:

25.35

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$327.02M

AMGN:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$125.69M

AMGN:

$16.32B

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$48.05M

AMGN:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 7.25%.

KRT

С начала года

-18.21%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-4.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMGN

С начала года

7.25%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

-12.40%

1 год

6.25%

5 лет

6.47%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KRT: -0.12

AMGN: 0.27

Коэффициент Сортино

KRT: 0.08

AMGN: 0.58

Коэффициент Омега

KRT: 1.01

AMGN: 1.08

Коэффициент Кальмара

KRT: -0.15

AMGN: 0.33

Коэффициент Мартина

KRT: -0.40

AMGN: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KRT

AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и AMGN

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности AMGN в 3.29%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
KRT Karat Packaging Inc.	6.36%	4.63%	5.84%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMGN Amgen Inc.	3.29%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%

Просадки

Сравнение просадок KRT и AMGN

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KRT

AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и AMGN

Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 9.02%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KRT

AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KRT с AMGN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KRT и AMGN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и AMGN

KRT

AMGN

Сравнение KRT c AMGN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и AMGN

Просадки

Сравнение просадок KRT и AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и AMGN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество