Сравнение KRT с AMGN
KRT (Karat Packaging Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, KRT returned 10.83%/yr vs 10.82%/yr for AMGN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 4.83%.
KRT
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
AMGN
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам KRT и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 22.03% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
AMGN Amgen Inc. | 4.83% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | -9.76% |
Correlation
The correlation between KRT and AMGN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$534.36M
AMGN:
$183.99B
KRT:
$1.58
AMGN:
$14.38
KRT:
16.86
AMGN:
23.52
KRT:
1.73
AMGN:
1.35
KRT:
1.11
AMGN:
4.93
KRT:
3.44
AMGN:
20.02
KRT:
$481.07M
AMGN:
$37.24B
KRT:
$172.90M
AMGN:
$26.61B
KRT:
$56.33M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. AMGN — Ранг доходности на риск
KRT
AMGN
Сравнение KRT c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.23 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.91 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и AMGN
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -63.48% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -16.57% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -22.74% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -24.86% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -12.21% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -16.78% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 7.00% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и AMGN
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 6.10% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 19.13% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 27.24% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 23.86% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 24.81% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и AMGN
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности AMGN в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.90% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.76% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и AMGN
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and AMGN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (12.31%) compared to AMGN (6.10%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор