Сравнение KRT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности KRT и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%.
KRT
22.56%
5.84%
3.75%
43.19%
N/A
N/A
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| KRT | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 8.27% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 37.84% | 11.08% |
| Макс. просадка | -48.46% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.82% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KRT и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SCHD
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 3.94% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и SCHD
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SCHD
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.