Сравнение KRT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KRT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 27.71% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
KRT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KRT
SCHD
Сравнение KRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.55 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KRT и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SCHD
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.36% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и SCHD
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -33.37% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.74% | -21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -3.43% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -3.34% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 3.75% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SCHD
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 2.33% | +18.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 7.96% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 15.69% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 14.40% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.76% | 16.70% | +29.06% |