PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KRT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRT и SCHD


2026 (YTD)20252024202320222021
KRT
Karat Packaging Inc.
27.71%-20.12%28.81%86.11%-27.07%8.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


KRT

1 день
1.43%
1 месяц
15.57%
С начала года
27.71%
6 месяцев
22.67%
1 год
13.94%
3 года*
38.15%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Karat Packaging Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

KRT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KRT
Ранг доходности на риск KRT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRTSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.88

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.05

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.55

-2.81

KRT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KRTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.52

Корреляция

Корреляция между KRT и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и SCHD

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRT
Karat Packaging Inc.
6.36%7.98%5.12%6.24%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок KRT и SCHD

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


KRTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-33.37%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.74%

-21.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.43%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-3.34%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.60%

3.75%

+15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и SCHD

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KRTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

2.33%

+18.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

7.96%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.05%

15.69%

+24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

14.40%

+31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

16.70%

+29.06%