Сравнение KRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности KRT и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%.
KRT
22.56%
5.84%
3.75%
43.19%
N/A
N/A
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| KRT | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 8.27% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 37.84% | 17.04% |
| Макс. просадка | -48.46% | -34.59% |
| Текущая просадка | -4.82% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KRT и SCHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SCHG
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 3.94% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и SCHG
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SCHG
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.