PortfoliosLab logo
Сравнение KRT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRT и SCHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.19%
8.95%
KRT
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

0.87

SCHG:

2.11

Коэф-т Сортино

KRT:

1.30

SCHG:

2.73

Коэф-т Омега

KRT:

1.19

SCHG:

1.38

Коэф-т Кальмара

KRT:

1.52

SCHG:

3.02

Коэф-т Мартина

KRT:

3.92

SCHG:

11.75

Индекс Язвы

KRT:

8.30%

SCHG:

3.17%

Дневная вол-ть

KRT:

37.42%

SCHG:

17.62%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

KRT:

-10.88%

SCHG:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.00%.


KRT

С начала года

-4.46%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

3.19%

1 год

33.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

8.95%

1 год

35.56%

5 лет

19.41%

10 лет

16.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRT
Ранг риск-скорректированной доходности KRT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.872.11
Коэффициент Сортино KRT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.302.73
Коэффициент Омега KRT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.38
Коэффициент Кальмара KRT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.523.02
Коэффициент Мартина KRT, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.9211.75
KRT
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.87
2.11
KRT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и SCHG

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SCHG в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRT
Karat Packaging Inc.
5.36%5.12%6.24%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.39%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KRT и SCHG

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.88%
-3.26%
KRT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и SCHG

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.57%
6.01%
KRT
SCHG