PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRT с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRT с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KRT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRT и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
KRT
Karat Packaging Inc.		25.91%-20.12%28.81%86.11%-27.07%8.89%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

KRT

1 день
1.53%
1 месяц
13.27%
С начала года
25.91%
6 месяцев
15.18%
1 год
12.84%
3 года*
37.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karat Packaging Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KRT:
KRT с KEKRT с SCHGKRT с JPMKRT с VHTKRT с AMGNKRT с FATKRT с NNN
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

KRT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRT
Ранг доходности на риск KRT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRTVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.98

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.50

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.51

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

7.24

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRT vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRTVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между KRT и VTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и VTSAX

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRT
Karat Packaging Inc.		6.45%7.98%5.12%6.24%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KRT и VTSAX

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KRTVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-55.33%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.41%

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-6.22%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-9.06%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.59%

2.59%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и VTSAX

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRTVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.82%

5.49%

+15.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.28%

9.79%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

18.61%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

17.37%

+28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.77%

18.39%

+27.38%