PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRT с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRT с VHT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или VHT.

Корреляция

Корреляция между KRT и VHT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

0.47

VHT:

-0.57

Коэф-т Сортино

KRT:

0.84

VHT:

-0.65

Коэф-т Омега

KRT:

1.12

VHT:

0.92

Коэф-т Кальмара

KRT:

0.57

VHT:

-0.53

Коэф-т Мартина

KRT:

1.35

VHT:

-1.26

Индекс Язвы

KRT:

11.67%

VHT:

7.02%

Дневная вол-ть

KRT:

36.39%

VHT:

16.10%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

KRT:

-3.38%

VHT:

-15.90%

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.23%.

KRT

С начала года

6.84%

1 месяц

27.75%

6 месяцев

9.22%

1 год

16.94%

3 года

25.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHT

С начала года

-5.23%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-9.06%

3 года

1.48%

5 лет

6.10%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karat Packaging Inc.

Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRT
Ранг риск-скорректированной доходности KRT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и VHT

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VHT в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRT
Karat Packaging Inc.		5.26%4.63%5.84%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.67%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок KRT и VHT

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и VHT

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...