PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRT с KE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KRT и KE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KRT и KE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
89.42%
-20.72%
KRT
KE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

0.89

KE:

-0.83

Коэф-т Сортино

KRT:

1.32

KE:

-1.03

Коэф-т Омега

KRT:

1.20

KE:

0.87

Коэф-т Кальмара

KRT:

1.56

KE:

-0.67

Коэф-т Мартина

KRT:

4.02

KE:

-1.21

Индекс Язвы

KRT:

8.31%

KE:

24.75%

Дневная вол-ть

KRT:

37.56%

KE:

36.39%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

KE:

-54.28%

Текущая просадка

KRT:

-7.18%

KE:

-40.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$628.36M

KE:

$459.55M

EPS

KRT:

$1.41

KE:

$0.50

Цена/прибыль

KRT:

22.26

KE:

37.24

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$416.57M

KE:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$156.55M

KE:

$125.28M

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$56.06M

KE:

$78.89M

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 28.17%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -31.84%.


KRT

С начала года

28.17%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

8.30%

1 год

33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KE

С начала года

-31.84%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-31.86%

5 лет

1.27%

10 лет

4.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRT c KE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.89-0.83
Коэффициент Сортино KRT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32-1.03
Коэффициент Омега KRT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.87
Коэффициент Кальмара KRT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56-0.67
Коэффициент Мартина KRT, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.02-1.21
KRT
KE

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа KE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и KE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
-0.83
KRT
KE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и KE

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как KE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
KRT
Karat Packaging Inc.
5.15%6.24%2.44%
KE
Kimball Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRT и KE

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки KE в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и KE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.18%
-40.95%
KRT
KE

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и KE

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Kimball Electronics, Inc. (KE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.18%
7.71%
KRT
KE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и KE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab