PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с CVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или CVX.

Корреляция

Корреляция между KRP и CVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KRP и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
73.34%
KRP
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.54

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.57

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

KRP:

0.92

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.50

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

KRP:

-1.70

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

KRP:

8.15%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

KRP:

25.60%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

KRP:

-22.82%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.33B

CVX:

$242.32B

EPS

KRP:

-$0.12

CVX:

$9.72

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

KRP:

4.28

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

KRP:

1.48

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$228.12M

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$181.22M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$52.54M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.16%.

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.51%

5 лет

26.01%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KRP: -0.54
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KRP: -0.57
CVX: -0.43
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRP: 0.92
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KRP: -0.50
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KRP: -1.70
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.44
KRP
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и CVX

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности CVX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок KRP и CVX

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-19.03%
KRP
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и CVX

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 16.56% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
15.81%
KRP
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию