PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRP с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KRP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KRP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.18

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.56

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.61

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

4.23

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.18

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между KRP и XLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и XLE

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок KRP и XLE

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-71.26%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-18.79%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-26.04%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.74%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-18.05%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

7.15%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и XLE

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 6.07%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.45%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

14.46%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

25.21%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

26.09%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

29.50%

+11.82%