PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRP с XLE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или XLE.

Корреляция

Корреляция между KRP и XLE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.42

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.38

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

KRP:

0.95

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.40

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

KRP:

-1.17

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

KRP:

9.34%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

KRP:

27.34%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

KRP:

-17.57%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.02%.

KRP

С начала года

-16.45%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-11.39%

5 лет

27.34%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.76%

5 лет

21.23%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и XLE

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.05%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок KRP и XLE

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и XLE

Загрузка...