PortfoliosLab logo
Сравнение KRP с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRP и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KRP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.81%
67.42%
KRP
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.54

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.57

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

KRP:

0.92

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.50

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

KRP:

-1.70

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

KRP:

8.15%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

KRP:

25.60%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

KRP:

-22.82%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.51%

5 лет

26.01%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KRP: -0.54
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KRP: -0.57
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRP: 0.92
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KRP: -0.50
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KRP: -1.70
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.37
KRP
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и JEPI

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRP и JEPI

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-6.74%
KRP
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и JEPI

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
11.07%
KRP
JEPI