PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRP с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KRP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%14.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

KRP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.61

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.95

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.79

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.83

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.04

-0.89

Корреляция

Корреляция между KRP и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и JEPI

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRP и JEPI

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-13.71%

-67.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-10.28%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-13.71%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-4.53%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-2.07%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

2.12%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и JEPI

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.90%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

6.36%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

13.24%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

11.06%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

10.88%

+30.44%