Сравнение KRP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или JEPI.
Основные характеристики
| KRP | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 15.89% |
| Дох-ть за 1 год | 12.10% | 19.32% |
| Дох-ть за 3 года | 16.91% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 5.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 7.00% |
| Макс. просадка | -80.91% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.97% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между KRP и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KRP и JEPI
С начала года, KRP показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и JEPI
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.21% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и JEPI
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и JEPI
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.