PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с BSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или BSM.

Корреляция

Корреляция между KRP и BSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KRP и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
61.62%
KRP
BSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.54

BSM:

0.06

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.57

BSM:

0.25

Коэф-т Омега

KRP:

0.92

BSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.50

BSM:

0.08

Коэф-т Мартина

KRP:

-1.70

BSM:

0.25

Индекс Язвы

KRP:

8.15%

BSM:

5.53%

Дневная вол-ть

KRP:

25.60%

BSM:

22.01%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

KRP:

-22.82%

BSM:

-7.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.33B

BSM:

$3.06B

EPS

KRP:

-$0.12

BSM:

$1.15

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

KRP:

4.28

BSM:

7.16

Коэффициент P/B

KRP:

1.48

BSM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$228.12M

BSM:

$322.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$181.22M

BSM:

$242.06M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$52.54M

BSM:

$243.30M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 1.63%.

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.51%

5 лет

26.01%

10 лет

N/A

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.83%

5 лет

32.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KRP: -0.54
BSM: 0.06
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KRP: -0.57
BSM: 0.25
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRP: 0.92
BSM: 1.03
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KRP: -0.50
BSM: 0.08
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KRP: -1.70
BSM: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BSM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.06
KRP
BSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и BSM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности BSM в 10.37%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок KRP и BSM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-7.92%
KRP
BSM

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и BSM

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
13.65%
KRP
BSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию