PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с KYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRP с KYN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) is a stock, while KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) is Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson. Over the past 5 years, KRP returned 15.61%/yr vs 21.16%/yr for KYN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRP и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 38.36%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью 17.84%.

KRP

1 день
1.11%
1 месяц
2.92%
С начала года
38.36%
6 месяцев
27.81%
1 год
31.51%
3 года*
13.25%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—

KYN

1 день
0.93%
1 месяц
0.59%
С начала года
17.84%
6 месяцев
17.77%
1 год
24.29%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.16%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRP и KYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		38.36%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		17.84%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%-5.34%

Correlation

The correlation between KRP and KYN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.41

The correlation between KRP and KYN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.84B

KYN:

$2.08B

EPS

KRP:

$0.60

KYN:

$5.50

Коэффициент P/E

KRP:

25.71

KYN:

2.24

Коэффициент PEG

KRP:

0.10

KYN:

0.00

Коэффициент P/S

KRP:

5.97

KYN:

23.84

Коэффициент P/B

KRP:

3.52

KYN:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$309.11M

KYN:

$133.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$319.28M

KYN:

$112.99M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$177.16M

KYN:

$863.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KRP:
KRP с BSMKRP с DMLPKRP с VNOMKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с TYGKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIXKYN с EPD

Доходность на риск

KRP vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPKYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.02

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.82

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

7.87

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KYN равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPKYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KRP и KYN

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и KYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRPKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-91.43%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-8.64%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-21.65%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.65%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-26.95%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.10%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и KYN

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRPKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.48%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

12.45%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

16.61%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

23.29%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.10%

40.92%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и KYN

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности KYN в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.78%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.97%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

KRP and KYN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRP has higher volatility (8.59%) compared to KYN (5.48%). In terms of maximum drawdown, KRP dropped -80.91% vs KYN's -91.43%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRP и KYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор