PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%18.62%

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KRP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.49

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

7.27

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между KRP и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и SPY

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KRP и SPY

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-55.19%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-12.05%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-24.50%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.53%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-9.09%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

2.54%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и SPY

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.35%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

9.50%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

19.06%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

17.06%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

17.92%

+23.40%