PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - KRBN tracks the IHS Markit Global Carbon Index while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs 10.49%/yr for CMDY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и CMDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%12.96%

Correlation

The correlation between KRBN and CMDY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.15

The correlation between KRBN and CMDY shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KRBN и CMDY

Секторы
KRBN
CMDY

Финансовые услуги

59.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
CMDY

-

Сырьевые материалы

KRBN

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

KRBN

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

CMDY

-

Энергетика

KRBN

-

CMDY

-

Здравоохранение

KRBN

-

CMDY

-

Промышленность

KRBN

-

CMDY

-

Недвижимость

KRBN

-

CMDY

-

Технологии

KRBN

-

CMDY

-

Коммунальные услуги

KRBN

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

KRBN vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.23

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.83

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.64

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

13.86

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.23

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KRBN и CMDY

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-31.19%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-7.73%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-10.08%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-26.56%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-4.95%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-13.14%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.58%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и CMDY

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 5.10% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

14.25%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.10%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

15.80%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

14.63%

+13.99%

Сравнение комиссий KRBN и CMDY

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и CMDY

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and CMDY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.49% vs 7.33% for KRBN. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.49% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 2.04% for KRBN.

KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор