PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение KRBN с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRBN с MLPR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

KRBN и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRBN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность IHS Markit Global Carbon Index. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRBN или MLPR.

Корреляция

Корреляция между KRBN и MLPR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности KRBN и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.37%
-3.54%
KRBN
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.11

MLPR:

0.20

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.00

MLPR:

0.45

Коэф-т Омега

KRBN:

1.00

MLPR:

1.06

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.08

MLPR:

0.32

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.25

MLPR:

1.18

Индекс Язвы

KRBN:

10.60%

MLPR:

4.96%

Дневная вол-ть

KRBN:

22.94%

MLPR:

28.62%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

KRBN:

-32.57%

MLPR:

-18.20%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью -1.42%.

KRBN

С начала года

-8.94%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-6.47%

1 год

-5.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

-1.42%

1 месяц

-11.62%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Сравнение комиссий KRBN и MLPR

KRBN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KRBN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
KRBN: -0.26
MLPR: -0.04
Коэффициент Сортино KRBN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
KRBN: -0.22
MLPR: 0.13
Коэффициент Омега KRBN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KRBN: 0.98
MLPR: 1.02
Коэффициент Кальмара KRBN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
KRBN: -0.18
MLPR: -0.05
Коэффициент Мартина KRBN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
KRBN: -0.55
MLPR: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.04
KRBN
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и MLPR

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности MLPR в 10.21%

TTM20242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		7.87%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		11.06%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и MLPR

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.20%
-24.45%
KRBN
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и MLPR

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 7.01%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.01%
17.01%
KRBN
MLPR

Пользовательские портфели с KRBN или MLPR

0-NVSek-HdgETF-Stks
-1%
YTD
GOOGL
AMZN
AEE
AEP
AFG
ADI
META
FR
FI
GILD
INTU
JPM
ORLY
ORCL
PAYX
PM
PG
PGR
AAPL
AMAT
ADP
AZO
BAC
BKNG
BAH
AVGO
CBOE
CI
KO
CL
CMCSA
CMPGY
DLB
EA
EXPGY
XOM
ADRNY
LHX
LDOS
LLY
LMT
LULU
MTB
MSCI
MMC
MA
MCK
MRK
MSFT
NTAP
NYT
NICE
GEN
NVDA
PSA
RGA
RELX
SHEL
SPGI
CRM
NOW
SHW
STN
TSM
TMO
UNH
VZ
VRTX
V
WMT
YUM
DOX
ETN
EG
G
MDT
QQQ
ABBV
ADBE
ACM
BIL
GLD
GBTC
Magnum Experiment 99J
-3%
YTD
AAPL
ABBV
ACN
AMZN
ASML
AVGO
AXP
AZN
BABA
BAC
BRK-A
BRK-B
BX
COST
CRM
CSCO
CVX
GOOG
GOOGL
HD
IBM
JNJ
JPM
KO
LLY
MA
MCD
META
MRK
MS
MSFT
NFLX
NOW
NVDA
NVO
NVS
ORCL
PEP
PG
SAP
TM
TMO
TMUS
TSLA
TSM
UNH
V
WFC
WMT
XOM
1 / 57

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
217

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
62