PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.47%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

KRBN

1 день
-0.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-0.74%
1 год
15.04%
3 года*
3.45%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-5.94%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%16.86%

Correlation

The correlation between KRBN and MLPR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.14

The correlation between KRBN and MLPR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTDKRBN с VTV
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с BDCXMLPR с CEFDMLPR с MVRLMLPR с AMNA

Доходность на риск

KRBN vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.59

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.11

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.33

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

7.53

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.93

-0.37

Просадки

Сравнение просадок KRBN и MLPR

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-48.98%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-13.97%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-24.45%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-28.66%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.07%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-8.94%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

4.32%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и MLPR

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 5.13%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.12%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

14.85%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

20.64%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

29.52%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

33.75%

-5.12%

Сравнение комиссий KRBN и MLPR

KRBN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и MLPR

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MLPR в 9.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.02%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and MLPR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to KRBN (5.13%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 7.47% for KRBN. On fees, KRBN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRBN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 2.02% for KRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while MLPR is Leveraged Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: CICC and UBS. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.95% for MLPR.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор