PortfoliosLab logo
Сравнение KRBN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRBN и CNRG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KRBN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.94%
-10.20%
KRBN
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.28

CNRG:

-0.39

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.25

CNRG:

-0.35

Коэф-т Омега

KRBN:

0.97

CNRG:

0.96

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.17

CNRG:

-0.20

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.53

CNRG:

-1.10

Индекс Язвы

KRBN:

11.37%

CNRG:

12.34%

Дневная вол-ть

KRBN:

22.05%

CNRG:

34.48%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

KRBN:

-30.04%

CNRG:

-64.91%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -18.92%.


KRBN

С начала года

-5.53%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-6.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRBN и CNRG

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRBN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KRBN: -0.28
CNRG: -0.39
Коэффициент Сортино KRBN, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KRBN: -0.25
CNRG: -0.35
Коэффициент Омега KRBN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KRBN: 0.97
CNRG: 0.96
Коэффициент Кальмара KRBN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KRBN: -0.17
CNRG: -0.20
Коэффициент Мартина KRBN, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KRBN: -0.53
CNRG: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.39
KRBN
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и CNRG

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности CNRG в 1.50%


TTM2024202320222021202020192018
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.52%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и CNRG

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.04%
-64.91%
KRBN
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и CNRG

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 8.07%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.07%
16.90%
KRBN
CNRG