Сравнение KRBN с GRN
KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both Commodities funds - KRBN tracks the S&P Global Carbon Credit Index while GRN tracks the Barclays Global Carbon II Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 5.74%/yr vs 7.57%/yr for GRN. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. KRBN charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GRN.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и GRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -5.21%.
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
GRN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -5.21%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.44K | $13.64K | $15.76K | |
| $1.68M | $1.03M | $710.96K |
Сравнение доходности по годам KRBN и GRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -5.21% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 22.48% |
Correlation
The correlation between KRBN and GRN is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between KRBN and GRN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. GRN — Ранг доходности на риск
KRBN
GRN
Сравнение KRBN c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 1.18 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и GRN
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и GRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -47.96% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -30.39% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -42.82% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | -47.96% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -16.75% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -17.54% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 12.53% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и GRN
Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) составляет 6.35%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.35% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 23.73% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 28.38% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 39.57% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 41.61% | -13.20% |
Сравнение комиссий KRBN и GRN
KRBN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и GRN
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как GRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and GRN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (8.35%) compared to KRBN (6.35%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs GRN's -47.96%.
On 5-year performance, GRN leads with 7.57% vs 5.74% for KRBN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRN has performed better with a 7.57% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for KRBN.
KRBN has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for GRN.
KRBN tracks S&P Global Carbon Credit Index, while GRN tracks Barclays Global Carbon II Index. They also come from different issuers: KraneShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.90% for KRBN and 0.75% for GRN.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и GRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор