PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с HYDR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KRBN returned 2.05%/yr vs 9.63%/yr for HYDR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 81.00%.

KRBN

1 день
-1.72%
1 месяц
1.56%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-2.63%
1 год
11.68%
3 года*
2.05%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

HYDR

1 день
-10.38%
1 месяц
-10.89%
С начала года
81.00%
6 месяцев
55.00%
1 год
205.99%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-8.16%23.11%-13.56%8.01%-12.75%44.51%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		81.00%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Correlation

The correlation between KRBN and HYDR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.12

Сравнение распределения секторов KRBN и HYDR

Секторы
KRBN
HYDR

Финансовые услуги

59.7%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

84.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
HYDR

-

Сырьевые материалы

KRBN

-

HYDR
2.4%

Коммуникационные услуги

KRBN

-

HYDR

-

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

HYDR
2.3%

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

HYDR

-

Энергетика

KRBN

-

HYDR
0.4%

Здравоохранение

KRBN

-

HYDR

-

Промышленность

KRBN

-

HYDR
84.7%

Недвижимость

KRBN

-

HYDR

-

Технологии

KRBN

-

HYDR
0.5%

Коммунальные услуги

KRBN

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с LITKRBN с LCTDKRBN с VTV
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPYHYDR с TQQQ

Доходность на риск

KRBN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.76

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.91

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

6.97

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

16.29

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.76

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.28

+0.83

Просадки

Сравнение просадок KRBN и HYDR

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-89.28%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-29.76%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-70.32%

+42.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-58.44%

+42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-64.20%

+48.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

12.71%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и HYDR

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 5.38%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

21.08%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

37.49%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

55.25%

-36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

47.45%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

47.45%

-18.83%

Сравнение комиссий KRBN и HYDR

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и HYDR

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HYDR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		2.11%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.07%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and HYDR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (21.08%) compared to KRBN (5.38%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, HYDR leads with 9.63% vs 2.05% for KRBN. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 9.63% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

HYDR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.07% for KRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while HYDR is Alternative Energy Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор