PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. KRBN is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs 6.95%/yr for LCTD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 7.23%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%74.83%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between KRBN and LCTD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.24

Сравнение распределения секторов KRBN и LCTD

Секторы
KRBN
LCTD

Финансовые услуги

59.7%
26.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

19.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
LCTD
26.7%

Сырьевые материалы

KRBN

-

LCTD
5.8%

Коммуникационные услуги

KRBN

-

LCTD
3.5%

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

LCTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

LCTD
6.0%

Энергетика

KRBN

-

LCTD
5.8%

Здравоохранение

KRBN

-

LCTD
9.3%

Промышленность

KRBN

-

LCTD
19.5%

Недвижимость

KRBN

-

LCTD
1.9%

Технологии

KRBN

-

LCTD
9.1%

Коммунальные услуги

KRBN

-

LCTD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с VTV
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с VOO

Доходность на риск

KRBN vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.37

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.97

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.82

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

6.55

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа LCTD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KRBN и LCTD

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-29.82%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-10.92%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-13.59%

-13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-29.82%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-2.41%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-6.79%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.03%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и LCTD

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.28%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

12.02%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.56%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

16.14%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

16.06%

+12.56%

Сравнение комиссий KRBN и LCTD

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и LCTD

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and LCTD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.10%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, KRBN leads with 7.33% vs 6.95% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 7.33% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.04% for KRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while LCTD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and BlackRock. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.20% for LCTD.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор