PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с CRBN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 6.96%/yr vs 10.48%/yr for CRBN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CRBN.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у CRBN с доходностью 7.84%.

KRBN

1 день
-1.72%
1 месяц
1.56%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-2.63%
1 год
11.68%
3 года*
2.05%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

CRBN

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.49%
1 год
24.04%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и CRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-8.16%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		7.84%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%17.58%

Correlation

The correlation between KRBN and CRBN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.24

Сравнение распределения секторов KRBN и CRBN

Секторы
KRBN
CRBN

Финансовые услуги

59.7%
18.3%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

32.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
CRBN
18.3%

Сырьевые материалы

KRBN

-

CRBN
2.5%

Коммуникационные услуги

KRBN

-

CRBN
9.6%

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

CRBN
7.7%

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

CRBN
4.4%

Энергетика

KRBN

-

CRBN
2.2%

Здравоохранение

KRBN

-

CRBN
8.1%

Промышленность

KRBN

-

CRBN
9.4%

Недвижимость

KRBN

-

CRBN
2.9%

Технологии

KRBN

-

CRBN
32.3%

Коммунальные услуги

KRBN

-

CRBN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTDKRBN с VTV
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM

Доходность на риск

KRBN vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNCRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.80

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.48

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.40

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

10.53

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CRBN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNCRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.80

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KRBN и CRBN

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и CRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-33.13%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-10.08%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-16.60%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-27.04%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-3.58%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-5.20%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.29%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и CRBN

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.40%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

10.96%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.40%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

16.14%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

16.92%

+11.70%

Сравнение комиссий KRBN и CRBN

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRBN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и CRBN

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что сопоставимо с доходностью CRBN в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.05%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.07%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and CRBN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.38%) compared to CRBN (4.40%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs CRBN's -33.13%.

On 5-year performance, CRBN leads with 10.48% vs 6.96% for KRBN. On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRBN has performed better with a 10.48% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KRBN has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.05% for CRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while CRBN is Large Cap Growth Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.20% for CRBN.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и CRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор