PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KR с MGV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или MGV.

Корреляция

Корреляция между KR и MGV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.24

MGV:

0.59

Коэф-т Сортино

KR:

1.83

MGV:

1.01

Коэф-т Омега

KR:

1.21

MGV:

1.14

Коэф-т Кальмара

KR:

1.92

MGV:

0.77

Коэф-т Мартина

KR:

7.45

MGV:

2.85

Индекс Язвы

KR:

3.65%

MGV:

3.56%

Дневная вол-ть

KR:

23.72%

MGV:

15.50%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

KR:

-5.20%

MGV:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KR имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции MGV немного отстают с 10.35%.

KR

С начала года

13.69%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

19.83%

1 год

29.19%

5 лет

23.05%

10 лет

10.57%

MGV

С начала года

3.03%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-0.12%

1 год

9.13%

5 лет

15.77%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MGV в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.86%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.24%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...