PortfoliosLab logo
Сравнение KR с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KR и MGV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
755.26%
281.63%
KR
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.24

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

KR:

1.99

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

KR:

1.23

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

KR:

2.02

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

KR:

6.62

MGV:

2.27

Индекс Язвы

KR:

4.32%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

KR:

23.13%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

KR:

-4.08%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MGV по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.96% соответственно.


KR

С начала года

15.03%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

23.28%

1 год

27.94%

5 лет

23.11%

10 лет

11.36%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.78%

5 лет

14.23%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KR: 1.24
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KR: 1.99
MGV: 0.78
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KR: 1.23
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KR: 2.02
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KR: 6.62
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.49
KR
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.
1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.08%
-7.53%
KR
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.80%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
11.09%
KR
MGV