PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KR с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KR и MGV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
732.54%
300.66%
KR
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.00

MGV:

0.89

Коэф-т Сортино

KR:

1.65

MGV:

1.33

Коэф-т Омега

KR:

1.19

MGV:

1.16

Коэф-т Кальмара

KR:

1.55

MGV:

1.41

Коэф-т Мартина

KR:

3.87

MGV:

4.05

Индекс Язвы

KR:

5.66%

MGV:

2.46%

Дневная вол-ть

KR:

21.81%

MGV:

11.18%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

KR:

0.00%

MGV:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.82% соответственно.


KR

С начала года

11.98%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

21.40%

1 год

22.18%

5 лет

23.53%

10 лет

9.89%

MGV

С начала года

3.38%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

1.45%

1 год

10.42%

5 лет

17.52%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KR: 1.00
MGV: 0.89
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KR: 1.65
MGV: 1.33
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KR: 1.19
MGV: 1.16
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KR: 1.55
MGV: 1.41
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KR: 3.87
MGV: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.89
KR
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MGV в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.
1.83%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.23%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.92%
KR
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.82%
4.38%
KR
MGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab