PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KR с MGV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KR и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		16.38%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.62%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.13% соответственно.

KR

1 день
2.57%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.38%
6 месяцев
10.16%
1 год
9.75%
3 года*
15.67%
5 лет*
17.48%
10 лет*
8.84%

MGV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.28%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

KR vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.51

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.44

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

6.21

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между KR и MGV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		1.89%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-55.87%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-7.83%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.54%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-35.41%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.55%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-7.76%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

2.53%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

3.51%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

7.47%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

14.59%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

13.55%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

16.33%

+12.54%