Сравнение KR с MGV
KR (The Kroger Co.) is a stock, while MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 12.84%/yr for MGV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и MGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.82% против 12.84% соответственно.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
MGV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам KR и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 14.01% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
Correlation
The correlation between KR and MGV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between KR and MGV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. MGV — Ранг доходности на риск
KR
MGV
Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.48 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 17.05 | -17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.93 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KR и MGV
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -55.87% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -6.42% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -13.18% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -16.54% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -35.41% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | 0.00% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -7.69% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.68% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MGV
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 2.37% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 7.49% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 9.85% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 13.57% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 16.33% | +12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MGV
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MGV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.87% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
KR and MGV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MGV's -55.87%.
MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и MGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор