Сравнение KR с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или MGV.
Доходность
Сравнение доходности KR и MGV
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 30.96%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 20.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KR имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции MGV немного отстают с 10.77%.
KR
30.96%
4.03%
9.17%
41.05%
23.74%
11.29%
MGV
20.99%
-0.55%
9.31%
28.70%
11.75%
10.77%
Основные характеристики
| KR | MGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 5.93 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 9.95% |
| Макс. просадка | -74.33% | -56.31% |
| Текущая просадка | -1.84% | -1.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KR и MGV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MGV
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MGV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.09% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.25% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок KR и MGV
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MGV
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.