PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KR с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KR и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		13.47%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.08% соответственно.

KR

1 день
-2.52%
1 месяц
2.16%
С начала года
13.47%
6 месяцев
7.16%
1 год
5.64%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.89%
10 лет*
8.48%

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

KR vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.07

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.53

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.40

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.06

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между KR и MGV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		1.94%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-55.87%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-10.91%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.54%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-35.41%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.66%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-7.76%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

2.52%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

3.55%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

7.47%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

14.59%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

13.56%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

16.33%

+12.53%