PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с MGV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Over the past 10 years, KR returned 7.42%/yr vs 13.33%/yr for MGV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.33% соответственно.

KR

1 день
2.51%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-18.69%
3 года*
10.63%
5 лет*
10.66%
10 лет*
7.42%

MGV

1 день
-0.06%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
27.31%
3 года*
19.50%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-5.44%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.82%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between KR and MGV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.35

The correlation between KR and MGV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ

Доходность на риск

KR vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.71

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.85

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.49

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.28

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

16.22

-17.97

KR vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-56.07%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-6.42%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-13.18%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.54%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-35.41%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-0.88%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.77%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

1.69%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

3.45%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

7.82%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

10.16%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

13.57%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

16.32%

+12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MGV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.84%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

KR and MGV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (12.01%) compared to MGV (3.45%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MGV's -56.07%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор