Сравнение KR с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или MGV.
Основные характеристики
| KR | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | 17.75% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 10.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 10.04% |
| Макс. просадка | -74.33% | -56.31% |
| Current Drawdown | -5.18% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между KR и MGV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и MGV
С начала года, KR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MGV по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MGV
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MGV в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.02% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.42% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок KR и MGV
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MGV
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.