PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KR с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с MGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KR (The Kroger Co.) is a stock, while MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Over the past 10 years, KR returned 7.08%/yr vs 12.70%/yr for MGV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.70% соответственно.

KR

1 день
3.62%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
-5.24%
С начала года
-5.23%
1 год
-16.80%
3 года*
10.39%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.08%

MGV

1 день
0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.41%
1 год
26.48%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-5.23%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		16.41%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between KR and MGV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.35

The correlation between KR and MGV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ

Доходность на риск

KR vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 88
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.62

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.78

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.14

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

15.82

-17.22

KR vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и MGV

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-56.07%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-6.42%

-19.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.16%

-13.18%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.54%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-35.41%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-0.97%

-21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.75%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

1.68%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MGV

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

2.87%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

7.81%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

10.15%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

13.57%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

16.29%

+12.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MGV

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

KR and MGV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (13.08%) compared to MGV (2.87%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MGV's -56.07%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор