Сравнение KR с SOXX
KR (The Kroger Co.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, KR returned 7.88%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KR и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.88% против 32.54% соответственно.
KR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 11.06%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $392.68M | $431.24M | $477.19M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам KR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -8.35% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between KR and SOXX is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.20 |
The correlation between KR and SOXX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
KR
SOXX
Сравнение KR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.28 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 17.18 | -18.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и SOXX
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -70.21% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -29.01% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -41.36% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -45.75% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -45.75% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -18.98% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -19.92% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 7.21% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и SOXX
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 17.65% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 39.14% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 44.84% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 38.38% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 34.61% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и SOXX
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.47% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
KR and SOXX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to KR (9.00%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор