Сравнение KPRO с MSTZ
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 6.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between KPRO and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.27 |
The correlation between KPRO and MSTZ shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KPRO
MSTZ
Сравнение KPRO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.55 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.84 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и MSTZ
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -99.38% | +86.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -84.89% | +71.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -97.53% | +86.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -94.55% | +91.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 43.95% | -36.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и MSTZ
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 55.03% | -53.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 134.45% | -129.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 148.58% | -139.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 170.73% | -163.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 170.73% | -163.03% |
Сравнение комиссий KPRO и MSTZ
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и MSTZ
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -3.39% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for MSTZ.
KPRO is categorized as Options Trading, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор