PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. KPRO is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs -12.78% for KWEB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.06%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KWEB

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%26.23%

Correlation

The correlation between KPRO and KWEB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KPRO and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPRO и KWEB

Секторы
KPRO
KWEB

Коммуникационные услуги

40.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

38.4%
37.7%

Здравоохранение

6.9%
6.0%

Недвижимость

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.1%

Технологии

3.6%
17.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KWEB
37.7%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KWEB
6.0%

Недвижимость

KPRO
4.8%
KWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KWEB
3.1%

Технологии

KPRO
3.6%
KWEB
17.6%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

KPRO

-

KWEB

-

Энергетика

KPRO

-

KWEB

-

Промышленность

KPRO

-

KWEB
3.1%

Коммунальные услуги

KPRO

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KPRO vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.47

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-0.52

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.38

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.76

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.06

+0.75

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KWEB

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-80.92%

+69.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-34.13%

+22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-68.52%

+56.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-35.24%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

16.85%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

11.52%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

20.11%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

27.25%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

47.67%

-39.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

39.99%

-32.16%

Сравнение комиссий KPRO и KWEB

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KWEB

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KWEB в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KWEB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.52%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs KWEB's -80.92%.

On 1-year performance, KPRO leads with -1.92% vs -12.78% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -1.92% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KWEB has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 2.79% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.70% for KWEB.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор