PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. KPRO is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs -25.64% for KWEB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%.

KPRO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KWEB

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-6.26%7.79%11.98%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%23.85%

Correlation

The correlation between KPRO and KWEB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KPRO and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KPRO vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPROKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.95

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-1.34

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.36

+0.59

KPRO vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KWEB

Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-80.92%

+67.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-39.96%

+26.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-71.89%

+58.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-35.38%

+32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

18.86%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

8.05%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

20.44%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

27.15%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

47.69%

-39.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

40.00%

-32.23%

Сравнение комиссий KPRO и KWEB

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KWEB

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KWEB в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.83%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KWEB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.05%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs KWEB's -80.92%.

On 1-year performance, KPRO leads with -5.14% vs -25.64% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -5.14% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 2.83% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.70% for KWEB.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор