Сравнение KPRO с CNXT
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index. KPRO is actively managed, while CNXT is passively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 76.32% for CNXT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и CNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 18.94%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNXT
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 76.32%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам KPRO и CNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 18.94% | 59.31% | 26.38% |
Correlation
The correlation between KPRO and CNXT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between KPRO and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. CNXT — Ранг доходности на риск
KPRO
CNXT
Сравнение KPRO c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | CNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.63 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 15.98 | -16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и CNXT
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и CNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -68.98% | +55.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -16.58% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -16.58% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -42.58% | +39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 4.79% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и CNXT
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 15.45% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 25.57% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 34.75% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 35.92% | -28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 32.02% | -24.32% |
Сравнение комиссий KPRO и CNXT
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и CNXT
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CNXT в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.15% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and CNXT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXT has higher volatility (15.45%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs CNXT's -68.98%.
On 1-year performance, CNXT leads with 76.32% vs -3.39% for KPRO. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 76.32% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.15% for CNXT.
KPRO is categorized as Options Trading, while CNXT is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.65% for CNXT.
CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и CNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор