Сравнение KPRO с KLIP
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs -5.08% for KLIP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 10.11% |
Correlation
The correlation between KPRO and KLIP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between KPRO and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KPRO
KLIP
Сравнение KPRO c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.58 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KLIP
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -21.48% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -21.48% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -13.95% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.20% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 8.74% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KLIP
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.30% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 13.02% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 16.55% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 18.09% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 18.09% | -10.39% |
Сравнение комиссий KPRO и KLIP
И KPRO, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KLIP
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KLIP в 28.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KLIP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.39% vs -5.08% for KLIP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.39% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.77% for KPRO.
They also come from different issuers: KraneShares and CICC.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор