PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 1.16% for KLIP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KLIP

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%10.56%

Correlation

The correlation between KPRO and KLIP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between KPRO and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPRO и KLIP

Секторы
KPRO
KLIP

Коммуникационные услуги

40.1%
40.1%

Потребительский циклический сектор

38.4%
38.4%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Технологии

3.6%
3.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KLIP
40.1%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KLIP
38.4%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KLIP
6.9%

Недвижимость

KPRO
4.8%
KLIP
4.8%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KLIP
4.3%

Технологии

KPRO
3.6%
KLIP
3.6%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KLIP
2.0%

Сырьевые материалы

KPRO

-

KLIP

-

Энергетика

KPRO

-

KLIP

-

Промышленность

KPRO

-

KLIP

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

KPRO vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.07

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.21

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.07

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.17

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KLIP

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-18.61%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.97%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-13.22%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.79%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.70%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KLIP

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.71%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.86%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

15.84%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

18.13%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

18.13%

-10.30%

Сравнение комиссий KPRO и KLIP

И KPRO, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KLIP

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KLIP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs KLIP's -18.61%.

On 1-year performance, KLIP leads with 1.16% vs -1.92% for KPRO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLIP has performed better with a 1.16% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPRO and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 2.79% for KPRO.

They also come from different issuers: KraneShares and CICC.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор