Сравнение KPRO с KLIP
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KLIP is a China Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.07% vs -4.60% for KLIP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -6.93%.
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
KLIP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $655.62K | $558.41K | $985.39K | |
| $36.60K | $27.61K | $124.83K |
Сравнение доходности по годам KPRO и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 7.79% | 11.98% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -6.93% | 16.92% | 10.11% |
Correlation
The correlation between KPRO and KLIP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between KPRO and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KPRO
KLIP
Сравнение KPRO c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.50 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KLIP
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -21.48% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -21.48% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -12.27% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.34% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 9.28% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KLIP
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.49%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.17% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 12.92% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 16.54% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 17.96% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 17.96% | -10.30% |
Сравнение комиссий KPRO и KLIP
И KPRO, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KLIP
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KLIP в 27.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 27.58% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KLIP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (2.17%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.07% vs -4.60% for KLIP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.07% return vs -4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 2.76% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KLIP is China Equities.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор