Сравнение KPRO с BFIX
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while BFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Build. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 4.80% for BFIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.27%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 12.68% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.27% | 5.91% | 12.80% |
Correlation
The correlation between KPRO and BFIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. BFIX — Ранг доходности на риск
KPRO
BFIX
Сравнение KPRO c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.11 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.39 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.67 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и BFIX
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -8.03% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -0.94% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -0.40% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.76% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.39% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и BFIX
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.89% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 1.73% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 2.90% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.77% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.77% | +3.06% |
Сравнение комиссий KPRO и BFIX
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и BFIX
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BFIX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and BFIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (2.71%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs BFIX's -8.03%.
On 1-year performance, BFIX leads with 4.80% vs -1.92% for KPRO. On fees, BFIX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFIX has performed better with a 4.80% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFIX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
BFIX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.79% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while BFIX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: KraneShares and Build. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.45% for BFIX.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор