Сравнение KPRO с KBAB
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.07% vs -8.28% for KBAB. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KBAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.79%.
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
KBAB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 67.51%
- 6 месяцев
- -41.59%
- С начала года
- -33.79%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.11K | $179.06K | $184.68K | |
| $36.60K | $27.61K | $124.83K |
Сравнение доходности по годам KPRO и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 3.20% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.79% | -6.56% |
Correlation
The correlation between KPRO and KBAB is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between KPRO and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KPRO
KBAB
Сравнение KPRO c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.11 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.18 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KBAB
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KBAB в -78.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -78.98% | +65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -78.98% | +65.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -62.71% | +52.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -41.40% | +38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 46.65% | -38.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KBAB
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.49%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 27.62%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 27.62% | -26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 58.05% | -53.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 90.39% | -81.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 90.66% | -83.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 90.66% | -83.00% |
Сравнение комиссий KPRO и KBAB
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KBAB
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KBAB в 90.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.44% | 59.88% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KBAB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (27.62%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KBAB's -78.98%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.07% vs -8.28% for KBAB. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.07% return vs -8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 90.44%, compared with 2.76% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.00% for KBAB.
KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KBAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор