Сравнение KPRO с PQDI
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. KPRO is actively managed, while PQDI is passively managed. Over the past year, KPRO returned -3.07% vs 5.54% for PQDI. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и PQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью 1.96%.
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.60K | $27.61K | $124.83K | |
| $158.66K | $143.10K | $126.70K |
Сравнение доходности по годам KPRO и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 7.79% | 11.98% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 8.92% |
Correlation
The correlation between KPRO and PQDI is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. PQDI — Ранг доходности на риск
KPRO
PQDI
Сравнение KPRO c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.68 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.19 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и PQDI
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -17.41% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -3.31% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -0.28% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.42% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 0.77% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и PQDI
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.92% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 2.93% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 3.37% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.71% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.52% | +3.14% |
Сравнение комиссий KPRO и PQDI
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и PQDI
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PQDI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and PQDI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.49%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs PQDI's -17.41%.
On 1-year performance, PQDI leads with 5.54% vs -3.07% for KPRO. On fees, PQDI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQDI has performed better with a 5.54% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQDI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.76% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while PQDI is Preferred Stock. They also come from different issuers: KraneShares and Principal. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.60% for PQDI.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и PQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор